PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAL с NCLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAL с NCLH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAL (American Airlines Group Inc.) and NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) are both stocks. AAL operates in Airlines (Industrials), while NCLH operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AAL returned -8.16%/yr vs -8.38%/yr for NCLH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AAL и NCLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -11.29%, что значительно выше, чем у NCLH с доходностью -16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAL имеют среднегодовую доходность -8.16%, а акции NCLH немного отстают с -8.38%.

AAL

1 день
0.74%
1 месяц
1.87%
С начала года
-11.29%
6 месяцев
-8.48%
1 год
15.45%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
-8.16%

NCLH

1 день
-1.07%
1 месяц
8.61%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-2.93%
1 год
-5.16%
3 года*
2.61%
5 лет*
-10.70%
10 лет*
-8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAL и NCLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAL
American Airlines Group Inc.		-11.29%-12.05%26.86%8.02%-29.18%13.89%-44.81%-9.57%-37.69%12.40%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		-16.89%-13.25%28.39%63.73%-40.98%-18.44%-56.46%37.79%-20.39%25.21%

Correlation

The correlation between AAL and NCLH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г.

0.54

The correlation between AAL and NCLH shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL:

$8.99B

NCLH:

$8.65B

EPS

AAL:

$0.31

NCLH:

$1.22

Коэффициент P/E

AAL:

44.50

NCLH:

15.22

Коэффициент PEG

AAL:

0.51

NCLH:

0.21

Коэффициент P/S

AAL:

0.16

NCLH:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

AAL:

$55.99B

NCLH:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL:

$12.21B

NCLH:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

AAL:

$4.16B

NCLH:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Airlines Group Inc.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Часто сравнивают с AAL:
AAL с DALAAL с UALAAL с LUVAAL с AAAAL с ALKAAL с SPYAAL с HMC
Часто сравнивают с NCLH:
NCLH с RCLNCLH с CCLNCLH с UALNCLH с LUVNCLH с SPYNCLH с VOONCLH с AAPL

Доходность на риск

AAL vs. NCLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг доходности на риск AAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NCLH
Ранг доходности на риск NCLH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAL c NCLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALNCLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.10

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.24

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.11

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.25

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAL vs. NCLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа NCLH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и NCLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALNCLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.04

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AAL и NCLH

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки NCLH в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и NCLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALNCLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-87.81%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-45.10%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.76%

-49.12%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-68.05%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.14%

-87.25%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.08%

-70.91%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.43%

-39.96%

-20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

21.10%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и NCLH

American Airlines Group Inc. (AAL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеют волатильность 14.19% и 14.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALNCLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

14.76%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

42.58%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.81%

52.92%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.04%

57.63%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

62.00%

-9.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и NCLH

Ни AAL, ни NCLH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL и NCLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.91B
2.33B
(AAL) Общая выручка
(NCLH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAL и NCLH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Airlines Group Inc. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
26.0%
40.9%
Активы портфеля
AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 13.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00M при выручке в 13.91B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -382.00M при выручке в 13.91B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

AAL and NCLH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLH has higher volatility (14.76%) compared to AAL (14.19%). In terms of maximum drawdown, AAL dropped -97.20% vs NCLH's -87.81%.

AAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAL и NCLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор