PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AA с SCCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AA in Aluminum, SCCO in Copper. Over the past 5 years, AA returned 15.22%/yr vs 27.20%/yr for SCCO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AA и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 38.65%, что значительно выше, чем у SCCO с доходностью 22.20%.

AA

1 день
2.16%
1 месяц
16.43%
С начала года
38.65%
6 месяцев
65.72%
1 год
164.65%
3 года*
29.24%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—

SCCO

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.59%
С начала года
22.20%
6 месяцев
24.30%
1 год
89.39%
3 года*
40.28%
5 лет*
27.20%
10 лет*
25.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation		38.65%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
SCCO
Southern Copper Corporation		22.20%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Correlation

The correlation between AA and SCCO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.60

The correlation between AA and SCCO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$19.36B

SCCO:

$140.08B

EPS

AA:

$3.92

SCCO:

$6.04

Коэффициент P/E

AA:

18.74

SCCO:

28.24

Коэффициент PEG

AA:

0.05

SCCO:

3.89

Коэффициент P/S

AA:

1.52

SCCO:

9.64

Коэффициент P/B

AA:

2.84

SCCO:

11.88

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.66B

SCCO:

$14.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$948.00M

SCCO:

$6.04B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$1.70B

SCCO:

$8.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

AA vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASCCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.85

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.34

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.49

2.97

+7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.51

8.65

+16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AA vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SCCO равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.85

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AA и SCCO

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и SCCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-78.60%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-30.22%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-39.69%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-43.07%

-32.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-20.91%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.18%

-22.05%

-24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

10.36%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и SCCO

Alcoa Corporation (AA) и Southern Copper Corporation (SCCO) имеют волатильность 18.33% и 17.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

17.80%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.63%

40.41%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.40%

48.68%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

39.72%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.59%

37.41%

+18.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и SCCO

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SCCO в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.54%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		2.14%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.19B
4.25B
(AA) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.

Часто задаваемые вопросы

AA and SCCO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (18.33%) compared to SCCO (17.80%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs SCCO's -78.60%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и SCCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор