PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с PPTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AA с PPTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) and PPTA (Perpetua Resources Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AA in Aluminum, PPTA in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, AA returned 15.22%/yr vs 22.69%/yr for PPTA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AA и PPTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 38.65%, что значительно выше, чем у PPTA с доходностью -5.37%.

AA

1 день
2.16%
1 месяц
16.43%
С начала года
38.65%
6 месяцев
65.72%
1 год
164.65%
3 года*
29.24%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—

PPTA

1 день
1.15%
1 месяц
-23.51%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-9.30%
1 год
31.89%
3 года*
71.90%
5 лет*
22.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и PPTA

2026 (YTD)20252024202320222021
AA
Alcoa Corporation		38.65%42.46%12.43%-24.33%-23.12%182.72%
PPTA
Perpetua Resources Corp		-5.37%126.90%236.59%8.56%-38.53%-41.36%

Correlation

The correlation between AA and PPTA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$19.36B

PPTA:

$2.14B

EPS

AA:

$3.92

PPTA:

$1.22

Коэффициент P/E

AA:

18.74

PPTA:

18.73

Коэффициент PEG

AA:

0.05

PPTA:

0.05

Коэффициент P/B

AA:

2.84

PPTA:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.66B

PPTA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$948.00M

PPTA:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

AA:

$1.70B

PPTA:

$0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

Perpetua Resources Corp

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY
Часто сравнивают с PPTA:
PPTA с UAMYPPTA с NVDAPPTA с HLPPTA с IONRPPTA с AEMPPTA с GDEPPTA с GLD

Доходность на риск

AA vs. PPTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PPTA
Ранг доходности на риск PPTA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c PPTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPPTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.43

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.06

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.49

0.82

+9.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.51

1.90

+23.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AA vs. PPTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа PPTA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и PPTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.43

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AA и PPTA

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и PPTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-81.78%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-39.15%

+23.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-39.62%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-81.78%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-38.45%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.18%

-38.73%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

16.92%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и PPTA

Текущая волатильность для Alcoa Corporation (AA) составляет 18.33%, в то время как у Perpetua Resources Corp (PPTA) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что AA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

24.72%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.63%

55.73%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.40%

75.03%

-21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

71.85%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.59%

72.00%

-16.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и PPTA

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PPTA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.54%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
PPTA
Perpetua Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и PPTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Perpetua Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.19B
0
(AA) Общая выручка
(PPTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AA and PPTA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPTA has higher volatility (24.72%) compared to AA (18.33%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs PPTA's -81.78%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и PPTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор