PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AA с FNV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AA in Aluminum, FNV in Gold. Over the past 5 years, AA returned 15.22%/yr vs 7.95%/yr for FNV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AA и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 38.65%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 3.78%.

AA

1 день
2.16%
1 месяц
16.43%
С начала года
38.65%
6 месяцев
65.72%
1 год
164.65%
3 года*
29.24%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—

FNV

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.48%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.92%
1 год
29.43%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation		38.65%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
FNV
Franco-Nevada Corporation		3.78%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Correlation

The correlation between AA and FNV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.22

The correlation between AA and FNV shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$19.36B

FNV:

$41.49B

EPS

AA:

$3.92

FNV:

$7.10

Коэффициент P/E

AA:

18.74

FNV:

30.25

Коэффициент PEG

AA:

0.05

FNV:

0.63

Коэффициент P/S

AA:

1.52

FNV:

19.71

Коэффициент P/B

AA:

2.84

FNV:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.66B

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$948.00M

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$1.70B

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY
Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM

Доходность на риск

AA vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.82

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.22

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.49

1.26

+9.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.51

3.00

+22.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AA vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.82

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AA и FNV

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и FNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-58.76%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-23.40%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-29.64%

-22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-37.12%

-38.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-23.40%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.18%

-13.96%

-32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

9.83%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и FNV

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

12.49%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.63%

30.10%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.40%

36.00%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

30.35%

+25.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.59%

30.18%

+25.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и FNV

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FNV в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.54%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.19B
641.09M
(AA) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и FNV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
80.9%
Активы портфеля
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

AA and FNV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (18.33%) compared to FNV (12.49%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs FNV's -58.76%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор