PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6AQQ.DE с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6AQQ.DE с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6AQQ.DE returned 21.42%/yr vs 25.62%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 6AQQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности 6AQQ.DE и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

6AQQ.DE торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 6AQQ.DE показывает доходность 20.65%, а XLKQ.L немного выше – 21.58%. За последние 10 лет акции 6AQQ.DE уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 21.42% против 25.62% соответственно.

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
5.89%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.86%
1 год
37.40%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%

XLKQ.L

1 день
-0.09%
1 месяц
6.65%
С начала года
21.58%
6 месяцев
18.39%
1 год
45.40%
3 года*
32.28%
5 лет*
25.66%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6AQQ.DE и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.22%15.90%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		21.58%9.72%50.98%55.05%-24.67%45.15%30.44%53.56%1.28%17.02%

Correlation

The correlation between 6AQQ.DE and XLKQ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between 6AQQ.DE and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

6AQQ.DE vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6AQQ.DE c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6AQQ.DEXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.95

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.86

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

7.63

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6AQQ.DE vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6AQQ.DE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6AQQ.DE и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6AQQ.DEXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.79

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 6AQQ.DE и XLKQ.L

Максимальная просадка 6AQQ.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6AQQ.DE и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6AQQ.DEXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-40.10%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-15.78%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-30.46%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-30.46%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-30.78%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.59%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.03%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.93%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 6AQQ.DE и XLKQ.L

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) составляет 4.40%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что 6AQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6AQQ.DEXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.18%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.79%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.95%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

26.76%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

23.78%

-4.15%

Сравнение комиссий 6AQQ.DE и XLKQ.L

6AQQ.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6AQQ.DE и XLKQ.L

Ни 6AQQ.DE, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 6AQQ.DE and XLKQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.23% for 6AQQ.DE.

6AQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while XLKQ.L is Technology Equities. 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for 6AQQ.DE and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6AQQ.DE и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор