PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6AQQ.DE с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6AQQ.DE с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6AQQ.DE returned 21.42%/yr vs 25.71%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 6AQQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности 6AQQ.DE и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

6AQQ.DE торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 6AQQ.DE показывает доходность 20.65%, а IITU.L немного выше – 21.03%. За последние 10 лет акции 6AQQ.DE уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 21.42% против 25.71% соответственно.

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
5.89%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.86%
1 год
37.40%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%

IITU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.14%
1 год
44.42%
3 года*
30.15%
5 лет*
24.56%
10 лет*
25.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6AQQ.DE и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.22%15.90%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		21.03%8.47%47.65%53.89%-24.72%44.50%30.83%53.38%2.99%20.63%

Correlation

The correlation between 6AQQ.DE and IITU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between 6AQQ.DE and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

6AQQ.DE vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6AQQ.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6AQQ.DEIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.18

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.84

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.80

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

7.39

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6AQQ.DE vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6AQQ.DE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6AQQ.DE и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6AQQ.DEIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.72

+0.36

Просадки

Сравнение просадок 6AQQ.DE и IITU.L

Максимальная просадка 6AQQ.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6AQQ.DE и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6AQQ.DEIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-47.18%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-15.78%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-29.94%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-29.94%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-30.70%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.65%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.97%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.99%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности 6AQQ.DE и IITU.L

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) составляет 4.40%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что 6AQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6AQQ.DEIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.30%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.97%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

20.37%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

26.74%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

24.07%

-4.44%

Сравнение комиссий 6AQQ.DE и IITU.L

6AQQ.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6AQQ.DE и IITU.L

Ни 6AQQ.DE, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 6AQQ.DE and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for 6AQQ.DE.

6AQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.23% for 6AQQ.DE and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6AQQ.DE и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор