Сравнение 5MVL.DE с SEML.L
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 17.27%/yr vs 1.84%/yr for SEML.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SEML.L.
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и SEML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью 1.31%.
5MVL.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 47.62%
- 1 год
- 80.78%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- —
SEML.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и SEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 45.83% | 27.25% | 21.00% | 14.58% | -10.54% | 13.07% | -2.40% | 20.39% | -2.61% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 1.31% | 4.56% | 3.57% | 7.65% | -5.38% | -3.59% | -6.90% | 15.09% | -0.16% |
Correlation
The correlation between 5MVL.DE and SEML.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5MVL.DE vs. SEML.L — Ранг доходности на риск
5MVL.DE
SEML.L
Сравнение 5MVL.DE c SEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5MVL.DE | SEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.20 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.86 | 1.63 | +7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.83 | 5.43 | +23.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5MVL.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | 1.13 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.26 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.06 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и SEML.L
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и SEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5MVL.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -41.37% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -3.92% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -7.68% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -10.13% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -11.24% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -23.78% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.17% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и SEML.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5MVL.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 1.68% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 4.38% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 5.62% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 7.19% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 8.72% | +10.12% |
Сравнение комиссий 5MVL.DE и SEML.L
5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и SEML.L
5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 6.89% | 5.44% | 5.56% | 5.05% | 5.25% | 4.58% | 5.13% | 5.44% | 7.30% | 6.75% | 6.78% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
5MVL.DE and SEML.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
5MVL.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SEML.L is Emerging Markets Bonds. 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.50% for SEML.L.
Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и SEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор