PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2328.HK с INSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2328.HK с INSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

2328.HK (PICC Property & Casualty-H) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. 2328.HK operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, 2328.HK returned 14.87%/yr vs 24.21%/yr for INSM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2328.HK и INSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Insmed Incorporated (INSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2328.HK торгуется в HKD, в то время как INSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INSM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2328.HK показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -45.52%. За последние 10 лет акции 2328.HK уступали акциям INSM по среднегодовой доходности: 14.87% против 24.21% соответственно.

2328.HK

1 день
0.88%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-14.72%
1 год
2.02%
3 года*
22.13%
5 лет*
21.63%
10 лет*
14.87%

INSM

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-45.52%
6 месяцев
-51.16%
1 год
33.05%
3 года*
68.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2328.HK и INSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		-9.35%38.62%42.41%32.72%23.44%15.71%-32.88%21.68%23.90%29.46%
INSM
Insmed Incorporated		-45.52%152.57%121.63%55.09%-26.53%-17.73%38.78%81.05%-57.83%137.49%

Correlation

The correlation between 2328.HK and INSM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.06

The correlation between 2328.HK and INSM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICC Property & Casualty-H

Insmed Incorporated

Часто сравнивают с 2328.HK:
2328.HK с 2628.HK2328.HK с 0939.HK2328.HK с 6060.HK2328.HK с 0388.HK2328.HK с MSA.TO2328.HK с AEP.L2328.HK с DEMIX
Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY

Доходность на риск

2328.HK vs. INSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2328.HK
Ранг доходности на риск 2328.HK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2328.HK c INSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2328.HKINSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.47

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.09

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.51

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

1.24

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2328.HK vs. INSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2328.HK на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа INSM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2328.HK и INSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2328.HKINSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Просадки

Сравнение просадок 2328.HK и INSM

Максимальная просадка 2328.HK за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке INSM в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2328.HK и INSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2328.HKINSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-89.25%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-55.18%

+27.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-55.18%

+27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-55.18%

+27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-64.77%

+20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.08%

-55.18%

+32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-40.17%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

22.49%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 2328.HK и INSM

Текущая волатильность для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) составляет 7.09%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что 2328.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2328.HKINSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

18.60%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

45.07%

-25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

59.27%

-31.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

72.73%

-42.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

78.45%

-44.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2328.HK и INSM

Дивидендная доходность 2328.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как INSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		4.23%3.83%6.22%5.65%6.41%7.13%8.59%3.29%3.43%3.54%4.46%3.33%
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2328.HK и INSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PICC Property & Casualty-H и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2328.HK значения в HKD, INSM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2328.HK and INSM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2328.HK и INSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор