PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2328.HK с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2328.HK с HJPSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

2328.HK (PICC Property & Casualty-H) is a stock, while HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, 2328.HK returned 14.87%/yr vs 10.41%/yr for HJPSX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2328.HK и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2328.HK торгуется в HKD, в то время как HJPSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HJPSX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2328.HK показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции 2328.HK превзошли акции HJPSX по среднегодовой доходности: 14.87% против 10.41% соответственно.

2328.HK

1 день
0.88%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-14.72%
1 год
2.02%
3 года*
22.13%
5 лет*
21.63%
10 лет*
14.87%

HJPSX

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
13.68%
6 месяцев
17.21%
1 год
30.00%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2328.HK и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		-9.35%38.62%42.41%32.72%23.44%15.71%-32.88%21.68%23.90%29.46%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		13.68%29.26%7.68%16.29%-16.21%-4.12%12.92%19.34%-12.37%50.75%

Correlation

The correlation between 2328.HK and HJPSX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

0.12

The correlation between 2328.HK and HJPSX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICC Property & Casualty-H

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с 2328.HK:
2328.HK с 2628.HK2328.HK с 0939.HK2328.HK с 6060.HK2328.HK с 0388.HK2328.HK с MSA.TO2328.HK с AEP.L2328.HK с DEMIX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX

Доходность на риск

2328.HK vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2328.HK
Ранг доходности на риск 2328.HK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2328.HK c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2328.HKHJPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.72

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.37

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.03

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

6.23

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2328.HK vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2328.HK на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HJPSX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2328.HK и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2328.HKHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.72

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок 2328.HK и HJPSX

Максимальная просадка 2328.HK за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки HJPSX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2328.HK и HJPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2328.HKHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-48.25%

-41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-14.63%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-14.63%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-32.62%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-35.49%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.08%

-4.34%

-18.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-10.10%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

4.76%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 2328.HK и HJPSX

PICC Property & Casualty-H (2328.HK) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что 2328.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2328.HKHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.97%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

13.35%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

17.30%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

17.18%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

17.68%

+15.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2328.HK и HJPSX

Дивидендная доходность 2328.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности HJPSX в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		4.23%3.83%6.22%5.65%6.41%7.13%8.59%3.29%3.43%3.54%4.46%3.33%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.73%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

2328.HK and HJPSX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2328.HK и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор