PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2328.HK с ESEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2328.HK с ESEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

2328.HK (PICC Property & Casualty-H) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. 2328.HK operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ESEA operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, 2328.HK returned 14.87%/yr vs 23.19%/yr for ESEA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2328.HK и ESEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Euroseas Ltd (ESEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2328.HK торгуется в HKD, в то время как ESEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2328.HK показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 24.81%. За последние 10 лет акции 2328.HK уступали акциям ESEA по среднегодовой доходности: 14.87% против 23.19% соответственно.

2328.HK

1 день
0.88%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-14.72%
1 год
2.02%
3 года*
22.13%
5 лет*
21.63%
10 лет*
14.87%

ESEA

1 день
0.76%
1 месяц
-8.49%
С начала года
24.81%
6 месяцев
15.85%
1 год
70.01%
3 года*
77.02%
5 лет*
42.60%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2328.HK и ESEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		-9.35%38.62%42.41%32.72%23.44%15.71%-32.88%21.68%23.90%29.46%
ESEA
Euroseas Ltd		24.81%141.41%22.96%83.36%-20.89%361.24%32.82%-27.70%-58.73%1.36%

Correlation

The correlation between 2328.HK and ESEA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between 2328.HK and ESEA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICC Property & Casualty-H

Euroseas Ltd

Часто сравнивают с 2328.HK:
2328.HK с 2628.HK2328.HK с 0939.HK2328.HK с 6060.HK2328.HK с 0388.HK2328.HK с MSA.TO2328.HK с AEP.L2328.HK с DEMIX
Часто сравнивают с ESEA:
ESEA с DACESEA с FGESEA с SBLKESEA с BACESEA с ^GSPCESEA с TRMDESEA с NVDA

Доходность на риск

2328.HK vs. ESEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2328.HK
Ранг доходности на риск 2328.HK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ESEA
Ранг доходности на риск ESEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2328.HK c ESEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2328.HKESEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.62

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.11

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

3.97

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

8.16

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2328.HK vs. ESEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2328.HK на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ESEA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2328.HK и ESEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2328.HKESEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.62

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.11

+0.54

Просадки

Сравнение просадок 2328.HK и ESEA

Максимальная просадка 2328.HK за все время составила -89.31%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2328.HK и ESEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2328.HKESEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-99.84%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-18.07%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-37.76%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-50.87%

+23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-95.54%

+50.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.08%

-87.27%

+64.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-87.84%

+63.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

8.78%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 2328.HK и ESEA

Текущая волатильность для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) составляет 7.09%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что 2328.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2328.HKESEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

17.90%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

33.17%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

44.48%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

55.49%

-25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

94.63%

-60.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2328.HK и ESEA

Дивидендная доходность 2328.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности ESEA в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		4.23%3.83%6.22%5.65%6.41%7.13%8.59%3.29%3.43%3.54%4.46%3.33%
ESEA
Euroseas Ltd		4.18%16.23%6.63%6.42%8.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2328.HK и ESEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PICC Property & Casualty-H и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2328.HK значения в HKD, ESEA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2328.HK and ESEA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2328.HK и ESEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор