PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2328.HK с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2328.HK с BPLEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

2328.HK (PICC Property & Casualty-H) is a stock, while BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) is Long-Short fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, 2328.HK returned 14.87%/yr vs 13.37%/yr for BPLEX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2328.HK и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2328.HK торгуется в HKD, в то время как BPLEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BPLEX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2328.HK показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции 2328.HK превзошли акции BPLEX по среднегодовой доходности: 14.87% против 13.37% соответственно.

2328.HK

1 день
0.88%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-14.72%
1 год
2.02%
3 года*
22.13%
5 лет*
21.63%
10 лет*
14.87%

BPLEX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.15%
С начала года
11.73%
6 месяцев
14.69%
1 год
29.14%
3 года*
36.25%
5 лет*
24.04%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2328.HK и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		-9.35%38.62%42.41%32.72%23.44%15.71%-32.88%21.68%23.90%29.46%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.73%28.12%56.16%14.91%7.13%32.45%-6.24%8.39%-15.52%3.33%

Correlation

The correlation between 2328.HK and BPLEX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.10

The correlation between 2328.HK and BPLEX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICC Property & Casualty-H

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с 2328.HK:
2328.HK с 2628.HK2328.HK с 0939.HK2328.HK с 6060.HK2328.HK с 0388.HK2328.HK с MSA.TO2328.HK с AEP.L2328.HK с DEMIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

2328.HK vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2328.HK
Ранг доходности на риск 2328.HK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2328.HK c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2328.HKBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
3.03

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
4.71

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.56

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

6.21

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

21.82

-21.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2328.HK vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2328.HK на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2328.HK и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2328.HKBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

3.03

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок 2328.HK и BPLEX

Максимальная просадка 2328.HK за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки BPLEX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2328.HK и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2328.HKBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-40.89%

-48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-5.12%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-28.82%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-28.82%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-38.14%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.08%

-0.55%

-22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-6.82%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

1.45%

+12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 2328.HK и BPLEX

PICC Property & Casualty-H (2328.HK) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что 2328.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2328.HKBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.84%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

8.27%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

10.50%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

37.92%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

29.28%

+4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2328.HK и BPLEX

Дивидендная доходность 2328.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BPLEX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		4.23%3.83%6.22%5.65%6.41%7.13%8.59%3.29%3.43%3.54%4.46%3.33%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.86%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Часто задаваемые вопросы

2328.HK and BPLEX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2328.HK и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор