PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1530.HK с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1530.HK с MHEIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

1530.HK (3SBio Inc) is a stock, while MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) is Global Allocation fund managed by MH Elite. Over the past 10 years, 1530.HK returned 7.93%/yr vs 3.27%/yr for MHEIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1530.HK и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в 3SBio Inc (1530.HK) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1530.HK торгуется в HKD, в то время как MHEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MHEIX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1530.HK показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у MHEIX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции 1530.HK превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 3.27% соответственно.

1530.HK

1 день
1.18%
1 месяц
-30.96%
С начала года
-36.27%
6 месяцев
-47.23%
1 год
-23.10%
3 года*
28.91%
5 лет*
10.85%
10 лет*
7.93%

MHEIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.52%
1 год
8.40%
3 года*
6.18%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1530.HK и MHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1530.HK
3SBio Inc		-36.27%300.89%-15.95%-8.19%31.63%-8.06%-30.00%0.60%-34.29%103.18%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		2.94%4.96%5.43%7.54%-9.68%3.00%4.80%10.52%-3.03%6.21%

Correlation

The correlation between 1530.HK and MHEIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3SBio Inc

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с 1530.HK:
1530.HK с 2269.HK1530.HK с 2359.HK1530.HK с BOLD.DE1530.HK с EICOX1530.HK с IASP.L1530.HK с AAS.L1530.HK с LGGA.DE
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с CENTXMHEIX с MHELXMHEIX с FESGXMHEIX с PDAVXMHEIX с JNSGX

Доходность на риск

1530.HK vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1530.HK
Ранг доходности на риск 1530.HK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1530.HK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1530.HK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1530.HK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1530.HK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1530.HK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1530.HK c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3SBio Inc (1530.HK) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1530.HKMHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.36

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.00

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.10

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.52

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1530.HK vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1530.HK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа MHEIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1530.HK и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1530.HKMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.36

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.62

-0.50

Просадки

Сравнение просадок 1530.HK и MHEIX

Максимальная просадка 1530.HK за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки MHEIX в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1530.HK и MHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1530.HKMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-17.28%

-61.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-4.04%

-53.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.58%

-6.85%

-50.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.61%

-12.81%

-47.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.63%

-17.28%

-61.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.08%

-1.14%

-55.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.06%

-2.32%

-41.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.02%

1.53%

+25.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 1530.HK и MHEIX

3SBio Inc (1530.HK) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что 1530.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1530.HKMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

1.11%

+14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

5.88%

+34.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.20%

6.23%

+58.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.46%

5.58%

+48.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.19%

5.24%

+44.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1530.HK и MHEIX

Дивидендная доходность 1530.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности MHEIX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1530.HK
3SBio Inc		1.62%1.03%4.11%1.33%2.41%0.00%0.00%0.00%0.68%0.00%0.00%0.00%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Часто задаваемые вопросы

1530.HK and MHEIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1530.HK и MHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор