Сравнение 0981.HK с UMI.BR
0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp) and UMI.BR (Umicore SA) are both stocks. 0981.HK operates in Semiconductors (Technology), while UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, 0981.HK returned 27.91%/yr vs 3.06%/yr for UMI.BR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0981.HK и UMI.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0981.HK торгуется в HKD, в то время как UMI.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMI.BR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0981.HK показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у UMI.BR с доходностью 30.64%. За последние 10 лет акции 0981.HK превзошли акции UMI.BR по среднегодовой доходности: 27.91% против 3.06% соответственно.
0981.HK
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 86.57%
- 3 года*
- 52.49%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 27.91%
UMI.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 30.64%
- 6 месяцев
- 51.17%
- 1 год
- 132.65%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам 0981.HK и UMI.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0981.HK Semiconductor Manufacturing International Corp | 4.97% | 124.69% | 60.12% | 18.78% | -10.40% | -16.32% | 86.77% | 74.31% | -49.33% | 11.00% |
UMI.BR Umicore SA | 30.64% | 110.55% | -61.05% | -23.26% | -7.58% | -13.52% | -1.17% | 24.46% | -14.27% | 73.63% |
Correlation
The correlation between 0981.HK and UMI.BR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0981.HK vs. UMI.BR — Ранг доходности на риск
0981.HK
UMI.BR
Сравнение 0981.HK c UMI.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Umicore SA (UMI.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0981.HK | UMI.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.26 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 10.35 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0981.HK | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.61 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.30 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 0981.HK и UMI.BR
Максимальная просадка 0981.HK за все время составила -90.93%, примерно равная максимальной просадке UMI.BR в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0981.HK и UMI.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0981.HK | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -87.36% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -30.71% | -13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.32% | -72.51% | +28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.20% | -87.36% | +37.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.58% | -87.36% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.63% | -56.03% | +38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.30% | -29.58% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.94% | 12.70% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0981.HK и UMI.BR
Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Umicore SA (UMI.BR) имеют волатильность 20.67% и 20.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0981.HK | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 20.47% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.47% | 36.53% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.65% | 50.06% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 40.35% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 37.54% | +15.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0981.HK и UMI.BR
0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0981.HK Semiconductor Manufacturing International Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.19% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0981.HK и UMI.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semiconductor Manufacturing International Corp и Umicore SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0981.HK and UMI.BR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0981.HK и UMI.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор