PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0981.HK с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0981.HK с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. 0981.HK operates in Semiconductors (Technology), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, 0981.HK returned 27.91%/yr vs 11.45%/yr for H.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0981.HK и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0981.HK торгуется в HKD, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0981.HK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции 0981.HK превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 27.91% против 11.45% соответственно.

0981.HK

1 день
3.38%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.46%
1 год
86.57%
3 года*
52.49%
5 лет*
25.59%
10 лет*
27.91%

H.TO

1 день
-1.62%
1 месяц
-6.24%
С начала года
2.25%
6 месяцев
7.33%
1 год
14.11%
3 года*
15.67%
5 лет*
13.25%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0981.HK и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		4.97%124.69%60.12%18.78%-10.40%-16.32%86.77%74.31%-49.33%11.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.25%33.05%5.25%15.69%7.15%19.57%20.84%33.88%-12.55%6.62%

Correlation

The correlation between 0981.HK and H.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semiconductor Manufacturing International Corp

Hydro One Limited

Часто сравнивают с 0981.HK:
0981.HK с 005930.KS0981.HK с 0939.HK0981.HK с SMH0981.HK с 2382.HK0981.HK с NVDA0981.HK с QQQ0981.HK с MSFT
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

0981.HK vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0981.HK
Ранг доходности на риск 0981.HK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0981.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0981.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0981.HK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0981.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0981.HK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0981.HK c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0981.HKH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.07

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.54

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.61

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

4.76

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0981.HK vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0981.HK на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0981.HK и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0981.HKH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.74

-0.57

Просадки

Сравнение просадок 0981.HK и H.TO

Максимальная просадка 0981.HK за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0981.HK и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0981.HKH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.93%

-33.76%

-57.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.32%

-8.82%

-35.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.32%

-15.32%

-29.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.20%

-19.31%

-30.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.58%

-33.76%

-32.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-8.50%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.30%

-6.80%

-37.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.94%

2.97%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 0981.HK и H.TO

Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что 0981.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0981.HKH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

4.81%

+15.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.47%

10.88%

+26.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.65%

13.22%

+42.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.20%

15.82%

+36.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.20%

17.22%

+35.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0981.HK и H.TO

0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0981.HK и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semiconductor Manufacturing International Corp и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0981.HK значения в HKD, H.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

0981.HK and H.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0981.HK и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор