PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0883.HK с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0883.HK с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

0883.HK (CNOOC Ltd) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, 0883.HK returned 19.06%/yr vs 18.35%/yr for DXJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0883.HK и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CNOOC Ltd (0883.HK) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0883.HK торгуется в HKD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0883.HK показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 18.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 0883.HK имеют среднегодовую доходность 19.06%, а акции DXJ немного отстают с 18.35%.

0883.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
0.98%
С начала года
25.35%
6 месяцев
23.73%
1 год
57.03%
3 года*
39.39%
5 лет*
36.11%
10 лет*
19.06%

DXJ

1 день
0.42%
1 месяц
2.10%
С начала года
18.67%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.18%
3 года*
31.76%
5 лет*
26.18%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0883.HK и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0883.HK
CNOOC Ltd		25.35%19.77%57.91%44.90%46.98%19.64%-40.48%13.63%12.79%21.28%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.67%33.03%29.16%42.02%6.14%18.63%3.47%18.32%-19.61%23.75%

Correlation

The correlation between 0883.HK and DXJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.16

The correlation between 0883.HK and DXJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNOOC Ltd

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

0883.HK vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0883.HK c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNOOC Ltd (0883.HK) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0883.HKDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.92

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.93

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.75

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

18.56

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0883.HK vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0883.HK на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0883.HK и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0883.HKDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.92

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок 0883.HK и DXJ

Максимальная просадка 0883.HK за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки DXJ в -48.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0883.HK и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0883.HKDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-48.09%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-10.84%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-22.42%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-22.42%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.59%

-39.55%

-17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-2.03%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-14.22%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

2.77%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 0883.HK и DXJ

CNOOC Ltd (0883.HK) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что 0883.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0883.HKDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.18%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

13.37%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

17.63%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

19.03%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.85%

20.18%

+11.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0883.HK и DXJ

Дивидендная доходность 0883.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.21%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

0883.HK and DXJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0883.HK и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор