PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0823.HK с ESS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0823.HK с ESS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0823.HK in REIT - Retail, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, 0823.HK returned 2.64%/yr vs 6.59%/yr for ESS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0823.HK и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0823.HK торгуется в HKD, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0823.HK показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции 0823.HK уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 2.64% против 6.59% соответственно.

0823.HK

1 день
-0.21%
1 месяц
-5.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.09%
1 год
-0.33%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.64%

ESS

1 день
-1.17%
1 месяц
7.11%
С начала года
10.76%
6 месяцев
14.96%
1 год
4.97%
3 года*
10.49%
5 лет*
1.90%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0823.HK и ESS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.92%13.19%-18.72%-18.83%-12.35%1.27%-10.88%7.34%13.32%48.91%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		10.76%-4.80%17.75%21.96%-37.65%53.23%-18.46%25.26%5.06%7.64%

Correlation

The correlation between 0823.HK and ESS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.03

The correlation between 0823.HK and ESS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Link Real Estate Investment Trust

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO

Доходность на риск

0823.HK vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0823.HK c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0823.HKESSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.45

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.30

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

0.49

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0823.HK vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0823.HK на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0823.HK и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0823.HKESSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Просадки

Сравнение просадок 0823.HK и ESS

Максимальная просадка 0823.HK за все время составила -61.78%, примерно равная максимальной просадке ESS в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0823.HK и ESS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0823.HKESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-59.85%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-16.68%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.27%

-20.21%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.27%

-43.83%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.78%

-45.46%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.07%

-8.59%

-35.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-13.27%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

10.26%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 0823.HK и ESS

Текущая волатильность для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) составляет 4.88%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что 0823.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0823.HKESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.17%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.29%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.86%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

23.73%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

25.82%

-3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0823.HK и ESS

Дивидендная доходность 0823.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности ESS в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.65%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0823.HK и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Link Real Estate Investment Trust и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0823.HK значения в HKD, ESS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0823.HK and ESS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0823.HK и ESS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор