PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0823.HK с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0823.HK с AVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0823.HK in REIT - Retail, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, 0823.HK returned 2.64%/yr vs 4.68%/yr for AVB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0823.HK и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0823.HK торгуется в HKD, в то время как AVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVB были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0823.HK показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции 0823.HK уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: 2.64% против 4.68% соответственно.

0823.HK

1 день
-0.21%
1 месяц
-5.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.09%
1 год
-0.33%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.64%

AVB

1 день
0.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.79%
1 год
-3.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.51%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0823.HK и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.92%13.19%-18.72%-18.83%-12.35%1.27%-10.88%7.34%13.32%48.91%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		5.34%-14.44%20.82%20.32%-33.81%63.05%-20.63%23.44%1.22%4.69%

Correlation

The correlation between 0823.HK and AVB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between 0823.HK and AVB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Link Real Estate Investment Trust

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM

Доходность на риск

0823.HK vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0823.HK c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0823.HKAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.16

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-0.08

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.15

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.28

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0823.HK vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0823.HK на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа AVB равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0823.HK и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0823.HKAVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.07

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.19

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 0823.HK и AVB

Максимальная просадка 0823.HK за все время составила -61.78%, примерно равная максимальной просадке AVB в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0823.HK и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0823.HKAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-64.95%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-21.04%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.27%

-28.93%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.27%

-38.18%

-16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.78%

-47.11%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.07%

-15.21%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-13.71%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

11.36%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 0823.HK и AVB

Текущая волатильность для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) составляет 4.88%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что 0823.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0823.HKAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.66%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

15.17%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.18%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

22.21%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

24.69%

-2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0823.HK и AVB

Дивидендная доходность 0823.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности AVB в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.75%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0823.HK и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Link Real Estate Investment Trust и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0823.HK значения в HKD, AVB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0823.HK and AVB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0823.HK и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор