PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0700.HK с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0700.HK с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

0700.HK (Tencent Holdings Ltd) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, 0700.HK returned 11.48%/yr vs 18.35%/yr for DXJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0700.HK и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Tencent Holdings Ltd (0700.HK) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0700.HK торгуется в HKD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0700.HK показывает доходность -23.46%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции 0700.HK уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.48% против 18.35% соответственно.

0700.HK

1 день
1.52%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-23.46%
6 месяцев
-24.22%
1 год
-10.97%
3 года*
11.56%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
11.48%

DXJ

1 день
0.42%
1 месяц
2.10%
С начала года
18.67%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.18%
3 года*
31.76%
5 лет*
26.18%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0700.HK и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		-23.46%44.90%43.26%-6.79%-24.29%-18.77%50.62%19.98%-22.47%114.55%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.67%33.03%29.16%42.02%6.14%18.63%3.47%18.32%-19.61%23.75%

Correlation

The correlation between 0700.HK and DXJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between 0700.HK and DXJ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Ltd

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с 0700.HK:
0700.HK с 9988.HK0700.HK с AAPL0700.HK с 0857.HK0700.HK с 1211.HK0700.HK с BILI0700.HK с QQQ0700.HK с 9909.HK
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

0700.HK vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0700.HK
Ранг доходности на риск 0700.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0700.HK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0700.HK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0700.HK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0700.HK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0700.HK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0700.HK c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Ltd (0700.HK) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0700.HKDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.92

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.93

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.75

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

18.56

-19.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0700.HK vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0700.HK на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0700.HK и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0700.HKDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.92

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.38

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.91

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Просадки

Сравнение просадок 0700.HK и DXJ

Максимальная просадка 0700.HK за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки DXJ в -48.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0700.HK и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0700.HKDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-48.09%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.54%

-10.84%

-25.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.54%

-22.42%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.52%

-22.42%

-43.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

-39.55%

-33.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.99%

-2.03%

-30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-14.22%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

2.77%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 0700.HK и DXJ

Tencent Holdings Ltd (0700.HK) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что 0700.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0700.HKDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

4.18%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

13.37%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

17.63%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.17%

19.03%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

20.18%

+15.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0700.HK и DXJ

Дивидендная доходность 0700.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		1.17%0.75%0.82%0.82%0.50%0.38%0.23%0.29%0.31%0.16%0.27%0.26%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

0700.HK and DXJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0700.HK и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор