PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0014.HK с IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0014.HK с IBEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

0014.HK (Hysan Development Co Ltd) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, 0014.HK returned -4.34%/yr vs 9.10%/yr for IBEX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0014.HK и IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и IBEX Limited (IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0014.HK торгуется в HKD, в то время как IBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBEX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0014.HK показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -19.67%.

0014.HK

1 день
-1.57%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
4.09%
1 год
32.87%
3 года*
2.90%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
-0.97%

IBEX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-15.39%
1 год
1.71%
3 года*
10.86%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0014.HK и IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		-3.07%73.02%-16.52%-34.71%12.02%-11.40%27.85%
IBEX
IBEX Limited		-19.67%78.01%12.46%-23.51%93.11%-30.70%3.94%

Correlation

The correlation between 0014.HK and IBEX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hysan Development Co Ltd

IBEX Limited

Часто сравнивают с 0014.HK:
0014.HK с ^HSI0014.HK с SCHD0014.HK с SGOV0014.HK с FQT.DE0014.HK с GNG.AX0014.HK с FRES.L0014.HK с IDR.MC
Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с CATIBEX с ^GSPCIBEX с IBM

Доходность на риск

0014.HK vs. IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0014.HK
Ранг доходности на риск 0014.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0014.HK c IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0014.HKIBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.03

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.51

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.05

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

0.09

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0014.HK vs. IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0014.HK на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IBEX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0014.HK и IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0014.HKIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.03

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.19

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 0014.HK и IBEX

Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки IBEX в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0014.HKIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-56.14%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-36.70%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.22%

-43.59%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.12%

-56.14%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.23%

-26.93%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-25.57%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

18.85%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 0014.HK и IBEX

Текущая волатильность для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) составляет 5.99%, в то время как у IBEX Limited (IBEX) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0014.HKIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

10.30%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

28.91%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

52.28%

-26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

48.17%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

53.12%

-27.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0014.HK и IBEX

Дивидендная доходность 0014.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		6.15%5.71%9.12%9.29%5.69%5.98%5.06%4.71%3.70%3.26%4.15%3.94%
IBEX
IBEX Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0014.HK и IBEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hysan Development Co Ltd и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0014.HK значения в HKD, IBEX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0014.HK and IBEX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0014.HK и IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор