PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0014.HK с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0014.HK с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

0014.HK (Hysan Development Co Ltd) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, 0014.HK returned -0.97%/yr vs 21.37%/yr for EXE.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0014.HK и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0014.HK торгуется в HKD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0014.HK показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 53.38%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: -0.97% против 21.37% соответственно.

0014.HK

1 день
-1.57%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
4.09%
1 год
32.87%
3 года*
2.90%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
-0.97%

EXE.TO

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.53%
С начала года
53.38%
6 месяцев
44.29%
1 год
130.41%
3 года*
70.72%
5 лет*
36.12%
10 лет*
21.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0014.HK и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		-3.07%73.02%-16.52%-34.71%12.02%-11.40%-1.81%-14.95%-7.18%34.31%
EXE.TO
Extendicare Inc.		53.38%118.50%42.07%22.20%-9.44%17.96%-13.23%46.22%-31.68%5.10%

Correlation

The correlation between 0014.HK and EXE.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between 0014.HK and EXE.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hysan Development Co Ltd

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с 0014.HK:
0014.HK с ^HSI0014.HK с SCHD0014.HK с SGOV0014.HK с FQT.DE0014.HK с GNG.AX0014.HK с FRES.L0014.HK с IDR.MC
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

0014.HK vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0014.HK
Ранг доходности на риск 0014.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0014.HK c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0014.HKEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.85

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
5.50

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.67

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

8.77

-6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

25.62

-20.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0014.HK vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0014.HK на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0014.HK и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0014.HKEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.85

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.46

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.81

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок 0014.HK и EXE.TO

Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0014.HKEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-81.63%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-14.96%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.22%

-25.96%

-18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.12%

-29.48%

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.58%

-51.52%

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.23%

-5.41%

-33.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-24.55%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

5.14%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 0014.HK и EXE.TO

Текущая волатильность для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) составляет 5.99%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0014.HKEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

15.41%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

23.84%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

34.12%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

24.98%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

26.56%

-1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0014.HK и EXE.TO

Дивидендная доходность 0014.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		6.15%5.71%9.12%9.29%5.69%5.98%5.06%4.71%3.70%3.26%4.15%3.94%
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0014.HK и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hysan Development Co Ltd и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0014.HK значения в HKD, EXE.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

0014.HK and EXE.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0014.HK и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор