Сравнение 0014.HK с BAMI.MI
0014.HK (Hysan Development Co Ltd) and BAMI.MI (Banco Bpm SpA) are both stocks. 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, 0014.HK returned -0.97%/yr vs 21.98%/yr for BAMI.MI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0014.HK и BAMI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0014.HK торгуется в HKD, в то время как BAMI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMI.MI были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0014.HK показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у BAMI.MI с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям BAMI.MI по среднегодовой доходности: -0.97% против 21.98% соответственно.
0014.HK
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- -0.97%
BAMI.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 71.22%
- 5 лет*
- 44.65%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам 0014.HK и BAMI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | -3.07% | 73.02% | -16.52% | -34.71% | 12.02% | -11.40% | -1.81% | -14.95% | -7.18% | 34.31% |
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 5.37% | 107.96% | 78.04% | 56.55% | 27.25% | 38.65% | -2.57% | 0.32% | -28.19% | 31.59% |
Correlation
The correlation between 0014.HK and BAMI.MI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0014.HK vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск
0014.HK
BAMI.MI
Сравнение 0014.HK c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0014.HK | BAMI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.48 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 7.49 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0014.HK | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.23 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.06 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок 0014.HK и BAMI.MI
Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -97.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и BAMI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0014.HK | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -97.44% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -16.12% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.22% | -21.82% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.12% | -40.85% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -72.73% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -46.19% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -81.28% | +58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 5.34% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0014.HK и BAMI.MI
Hysan Development Co Ltd (0014.HK) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Banco Bpm SpA (BAMI.MI) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0014.HK | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.70% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 21.06% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 27.94% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 36.02% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 42.63% | -17.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0014.HK и BAMI.MI
Дивидендная доходность 0014.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности BAMI.MI в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | 6.15% | 5.71% | 9.12% | 9.29% | 5.69% | 5.98% | 5.06% | 4.71% | 3.70% | 3.26% | 4.15% | 3.94% |
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 7.30% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0014.HK и BAMI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hysan Development Co Ltd и Banco Bpm SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0014.HK and BAMI.MI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0014.HK и BAMI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор