Сравнение 0014.HK с AEP.L
0014.HK (Hysan Development Co Ltd) and AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) are both stocks. 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate), while AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 0014.HK returned -0.97%/yr vs 14.01%/yr for AEP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0014.HK и AEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0014.HK торгуется в HKD, в то время как AEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEP.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0014.HK показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у AEP.L с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции 0014.HK уступали акциям AEP.L по среднегодовой доходности: -0.97% против 14.01% соответственно.
0014.HK
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- -0.97%
AEP.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -24.25%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 95.14%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам 0014.HK и AEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | -3.07% | 73.02% | -16.52% | -34.71% | 12.02% | -11.40% | -1.81% | -14.95% | -7.18% | 34.31% |
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 11.74% | 141.40% | -2.80% | -8.25% | -0.13% | 23.18% | 4.29% | 5.05% | -29.88% | 26.27% |
Correlation
The correlation between 0014.HK and AEP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between 0014.HK and AEP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0014.HK vs. AEP.L — Ранг доходности на риск
0014.HK
AEP.L
Сравнение 0014.HK c AEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0014.HK | AEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.74 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 14.12 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0014.HK | AEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.08 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.61 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.39 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок 0014.HK и AEP.L
Максимальная просадка 0014.HK за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки AEP.L в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0014.HK и AEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0014.HK | AEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -77.35% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -34.57% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.22% | -34.57% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.12% | -35.90% | -24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -64.82% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -33.29% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -33.80% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 6.71% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0014.HK и AEP.L
Текущая волатильность для Hysan Development Co Ltd (0014.HK) составляет 5.99%, в то время как у Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) волатильность равна 30.83%. Это указывает на то, что 0014.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0014.HK | AEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 30.83% | -24.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 38.15% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 45.61% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 34.44% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 35.66% | -10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0014.HK и AEP.L
Дивидендная доходность 0014.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности AEP.L в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | 6.15% | 5.71% | 9.12% | 9.29% | 5.69% | 5.98% | 5.06% | 4.71% | 3.70% | 3.26% | 4.15% | 3.94% |
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 4.28% | 4.80% | 1.81% | 4.78% | 0.51% | 0.10% | 0.07% | 0.41% | 0.52% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0014.HK и AEP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hysan Development Co Ltd и Anglo-Eastern Plantations plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0014.HK and AEP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0014.HK и AEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор