Сравнение 0012.HK с LLC.AX
0012.HK (Henderson Land) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs -13.35%/yr for LLC.AX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0012.HK и LLC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0012.HK торгуется в HKD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -47.90%. За последние 10 лет акции 0012.HK превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 4.31% против -13.35% соответственно.
0012.HK
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 4.31%
LLC.AX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -47.90%
- 6 месяцев
- -46.88%
- 1 год
- -50.55%
- 3 года*
- -27.54%
- 5 лет*
- -27.02%
- 10 лет*
- -13.35%
Сравнение доходности по годам 0012.HK и LLC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012.HK Henderson Land | 4.66% | 28.27% | 5.75% | -4.71% | -12.83% | 15.35% | -16.23% | 12.70% | -13.45% | 42.06% |
LLC.AX Lendlease Group | -47.90% | -6.20% | -22.61% | -2.87% | -30.06% | -20.85% | -17.08% | 54.15% | -33.26% | 27.33% |
Correlation
The correlation between 0012.HK and LLC.AX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0012.HK vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск
0012.HK
LLC.AX
Сравнение 0012.HK c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0012.HK | LLC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.97 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -2.40 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0012.HK | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -1.70 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.89 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.41 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.21 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок 0012.HK и LLC.AX
Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и LLC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0012.HK | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.71% | -86.53% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -52.25% | +33.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -66.76% | +39.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.30% | -79.44% | +33.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -86.53% | +37.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -86.53% | +69.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -40.06% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 21.17% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0012.HK и LLC.AX
Текущая волатильность для Henderson Land (0012.HK) составляет 7.85%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0012.HK | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 12.63% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 23.62% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 29.71% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 30.24% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 32.60% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0012.HK и LLC.AX
Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012.HK Henderson Land | 4.39% | 6.40% | 7.63% | 7.48% | 6.61% | 5.42% | 5.95% | 5.05% | 4.75% | 3.35% | 3.87% | 2.56% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0012.HK и LLC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0012.HK and LLC.AX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и LLC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор