PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с PCLIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index, while PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) is Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, ^TNX returned 10.75%/yr vs 11.65%/yr for PCLIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 32.85%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.65% соответственно.

^TNX

1 день
0.35%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.11%
1 год
0.93%
3 года*
6.72%
5 лет*
25.04%
10 лет*
10.75%

PCLIX

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.10%
С начала года
32.85%
6 месяцев
32.08%
1 год
40.17%
3 года*
17.20%
5 лет*
15.90%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.34%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		32.85%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Correlation

The correlation between ^TNX and PCLIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.21

The correlation between ^TNX and PCLIX shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Доходность на риск

^TNX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXPCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.13

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.74

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

5.58

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

15.10

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PCLIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.13

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.17

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и PCLIX

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и PCLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-66.60%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.46%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-12.30%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-21.59%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-51.78%

-32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.26%

-7.46%

-63.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.00%

-24.14%

-30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.75%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и PCLIX

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 4.91%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

17.05%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

19.56%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

19.42%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

40.54%

+7.45%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and PCLIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLIX has higher volatility (6.14%) compared to ^TNX (4.91%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs PCLIX's -66.60%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и PCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор