PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с LSVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с LSVQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index, while LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) is Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 10 years, ^TNX returned 10.75%/yr vs 8.72%/yr for LSVQX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и LSVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у LSVQX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции LSVQX по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.72% соответственно.

^TNX

1 день
0.35%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.11%
1 год
0.93%
3 года*
6.72%
5 лет*
25.04%
10 лет*
10.75%

LSVQX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.18%
1 год
27.16%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и LSVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.34%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.33%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%

Correlation

The correlation between ^TNX and LSVQX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.22

The correlation between ^TNX and LSVQX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

LSV Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY

Доходность на риск

^TNX vs. LSVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c LSVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXLSVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.85

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.73

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.41

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

10.07

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. LSVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LSVQX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и LSVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXLSVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.85

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.40

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и LSVQX

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и LSVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXLSVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-54.77%

-42.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.48%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-25.76%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-25.76%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-54.77%

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.26%

-0.85%

-70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.00%

-7.44%

-47.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.86%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и LSVQX

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXLSVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.12%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.42%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.63%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

20.36%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

24.30%

+23.69%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and LSVQX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (4.91%) compared to LSVQX (4.12%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs LSVQX's -54.77%.

LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и LSVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор