PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с JMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с JMIEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index, while JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, ^TNX returned 10.75%/yr vs 10.81%/yr for JMIEX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и JMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у JMIEX с доходностью 21.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^TNX имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции JMIEX немного впереди с 10.81%.

^TNX

1 день
0.35%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.11%
1 год
0.93%
3 года*
6.72%
5 лет*
25.04%
10 лет*
10.75%

JMIEX

1 день
-6.89%
1 месяц
-3.27%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.73%
1 год
49.37%
3 года*
21.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и JMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.34%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		21.49%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%

Correlation

The correlation between ^TNX and JMIEX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1993 г.

0.18

The correlation between ^TNX and JMIEX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPHYJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с FRDM

Доходность на риск

^TNX vs. JMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c JMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXJMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.43

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.97

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.00

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

16.46

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. JMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JMIEX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и JMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXJMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.43

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.22

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.32

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и JMIEX

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки JMIEX в -62.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и JMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXJMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-62.02%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.56%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-15.06%

-12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-44.85%

+17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-49.51%

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.26%

-8.69%

-62.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.00%

-20.16%

-34.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.05%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и JMIEX

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 4.91%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXJMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

10.43%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

17.91%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

20.70%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

19.48%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

19.56%

+28.43%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and JMIEX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMIEX has higher volatility (10.43%) compared to ^TNX (4.91%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs JMIEX's -62.02%.

JMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и JMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор