PortfoliosLab logo

Сравнение ^RUT с URTY

Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell 2000 Index (^RUT) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).

URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^RUT или URTY.

Основные характеристики


^RUTURTY
Дох-ть с нач. г.8.53%26.24%
Дох-ть за 1 год-3.29%-30.28%
Дох-ть за 5 лет3.52%-12.71%
Дох-ть за 10 лет7.75%8.24%
Коэф-т Шарпа-0.12-0.37
Дневная вол-ть27.73%82.76%
Макс. просадка-43.06%-88.09%

Сравнение доходности ^RUT и URTY

График показывает рост $10,000 инвестированных в ^RUT и URTY. Доходность ^RUT с 12 февр. 2010 г. составила 215.70%, что ниже доходности URTY в 358.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
1.49%
-8.31%
^RUT
URTY

Сравнение акций, фондов или ETF


Russell 2000 Index

ProShares UltraPro Russell2000

Сравнение коэффициента Шарпа ^RUT и URTY

Показатель коэффициента Шарпа ^RUT на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа URTY равного -0.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^RUT и URTY.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.12
-0.37
^RUT
URTY

Сравнение просадок ^RUT и URTY

Максимальная просадка ^RUT за указанный период составила -43.06%, что больше максимальной просадки URTY равной -88.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^RUT и URTY


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-21.75%
-64.40%
^RUT
URTY

Сравнение волатильности ^RUT и URTY

Волатильность ^RUT на текущий момент составляет 16.35%, что ниже волатильности URTY равной 48.55%. На приведенной ниже диаграмме сравнивается скользящая 10-дневная волатильность ^RUT и URTY.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
16.35%
48.55%
^RUT
URTY