Сравнение ^RUT с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell 2000 Index (^RUT) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^RUT или URTY.
Основные характеристики
| ^RUT | URTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 26.24% |
| Дох-ть за 1 год | -3.29% | -30.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.52% | -12.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.75% | 8.24% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 27.73% | 82.76% |
| Макс. просадка | -43.06% | -88.09% |
Сравнение доходности ^RUT и URTY
График показывает рост $10,000 инвестированных в ^RUT и URTY. Доходность ^RUT с 12 февр. 2010 г. составила 215.70%, что ниже доходности URTY в 358.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение просадок ^RUT и URTY
Максимальная просадка ^RUT за указанный период составила -43.06%, что больше максимальной просадки URTY равной -88.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^RUT и URTY
Сравнение волатильности ^RUT и URTY
Волатильность ^RUT на текущий момент составляет 16.35%, что ниже волатильности URTY равной 48.55%. На приведенной ниже диаграмме сравнивается скользящая 10-дневная волатильность ^RUT и URTY.