Сравнение ^NDX с UNG
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.76%/yr vs -21.26%/yr for UNG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 20.76% против -21.26% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.76%
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам ^NDX и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.49% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between ^NDX and UNG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between ^NDX and UNG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. UNG — Ранг доходности на риск
^NDX
UNG
Сравнение ^NDX c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^NDX | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.77 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | -1.13 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^NDX | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.56 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.37 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | -0.39 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.57 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и UNG
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -99.88% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -43.86% | +31.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -68.16% | +45.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -92.49% | +56.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -93.55% | +57.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -99.86% | +95.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -89.97% | +65.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 29.93% | -26.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и UNG
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 6.84%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 13.75% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 53.10% | -39.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 60.78% | -43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 64.14% | -41.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 54.78% | -32.19% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and UNG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.75%) compared to ^NDX (6.84%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs UNG's -99.88%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор