Сравнение ^NDX с CORN
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.76%/yr vs -2.94%/yr for CORN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 20.76% против -2.94% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.76%
CORN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -2.94%
Сравнение доходности по годам ^NDX и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.49% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
CORN Teucrium Corn Fund | -4.00% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Correlation
The correlation between ^NDX and CORN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between ^NDX and CORN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. CORN — Ранг доходности на риск
^NDX
CORN
Сравнение ^NDX c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^NDX | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.79 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | -1.92 | +12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^NDX | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.56 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.26 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | -0.15 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.10 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и CORN
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -78.09% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.98% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -38.57% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -44.39% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -51.10% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -67.69% | +63.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -51.09% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.31% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и CORN
NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.09% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 11.51% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.42% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 20.14% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 19.40% | +3.19% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and CORN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (6.84%) compared to CORN (6.09%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs CORN's -78.09%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор