PortfoliosLab logo

Волатильность Роджерса-Сатчелла


Волатильность Роджерса-Сатчелла (англ. Rogers-Satchell volatility) - это метод оценки волатильности ценных бумаг, учитывающий, помимо дневных экстремумов, тренд движения цены.

В отличие от методов оценки волатильности Паркинсона и Гармана-Класса, метод Роджерса-Сатчелла учитывает наличие ценового тренда (средний доход не равен нулю). В результате чего он обеспечивает более точную оценку волатильности.

Основным недостатком этого метода является то, что он не учитывает движения цен между торговыми сессиями. Это означает систематическую недооценку волатильности, поскольку на рынке периодически происходят скачки цен именно в моменты между сессиями.

Более полная оценка, которая также учитывает промежутки между торговыми сессиями, была разработана на основе формулы Роджерса-Сатчела в 2000-х Ян-Чжаном. См. волатильность Янг-Жанга для более подробной информации.

Формула волатильности Роджерса-Сатчелла


Формула волатильности Роджерса-Сатчелла
Где:
Количество дней в выборке

 — Количество дней в выборке

Цена открытия в день t

 — Цена открытия в день t

Максимальная цена за день t

 — Максимальная цена за день t

Минимальная цена за день t

 — Минимальная цена за день t

Цена закрытия в день t

 — Цена закрытия в день t

Портфель


В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки волатильности Роджерса-Сатчелла


График скользящей волатильности Роджерса-Сатчелла


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты