PortfoliosLab logo

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (JKL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2022 г.

JKL — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Small Value Index. JKL запущен 6 июл. 2004 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

  • ISINUS4642887032
  • CUSIP464288703
  • ЭмитентiShares
  • Дата выпуска6 июл. 2004 г.
  • РегионNorth America (U.S.)
  • КатегорияSmall Cap Value Equities
  • Комиссия0.30%
  • Отслеживаемый индексMorningstar Small Value Index
  • Домашняя страницаwww.ishares.com
  • Класс активаАкции
  • Капитализация

    Малая
  • Инвестиционный стиль

    Смешанный

JKLГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

JKLДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,370 при доходности около -16.30%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


JKL (iShares Morningstar Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

JKLДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.39%-0.30%
6 месяцев-6.11%9.92%
С начала года22.05%24.30%
1 год23.97%27.45%
5 лет-16.83%15.20%
10 лет-2.78%14.22%

JKLДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

JKLГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


JKL (iShares Morningstar Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

JKLИстория дивидендов

По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$2.35$2.83$3.39$3.05$2.65$3.55$2.98$3.09$2.18$2.41$1.96$1.49

Дивидендный доход

4.09%6.02%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%1.81%2.65%2.49%1.80%

JKLГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


JKL (iShares Morningstar Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

JKLМаксимальные просадки

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 81.59%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.59%22 авг. 2018 г.44413 мая 2020 г.
-71.29%2 мар. 2017 г.19023 нояб. 2017 г.429 нояб. 2017 г.194
-70.14%24 янв. 2018 г.1154 июл. 2018 г.3421 авг. 2018 г.149
-70.03%16 февр. 2017 г.320 февр. 2017 г.121 февр. 2017 г.4
-69.8%9 дек. 2016 г.162 янв. 2017 г.3013 февр. 2017 г.46
-67.11%24 нояб. 2016 г.124 нояб. 2016 г.125 нояб. 2016 г.2
-63.67%24 мар. 2015 г.3765 сент. 2016 г.4911 нояб. 2016 г.425
-49.14%30 дек. 2014 г.3316 февр. 2015 г.624 февр. 2015 г.39
-27.69%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2357 сент. 2012 г.343
-21.14%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.11110 дек. 2010 г.161

JKLГрафик волатильности

На текущий момент iShares Morningstar Small-Cap Value ETF показывает волатильность на уровне 29.33%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


JKL (iShares Morningstar Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с iShares Morningstar Small-Cap Value ETF


Загрузка...

Другие индикаторы для iShares Morningstar Small-Cap Value ETF