PortfoliosLab logo

MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS (GNAF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 авг. 2022 г.

GNAF — это пассивный ETF от BMO Financial Group, отслеживающий инвестиционный результат NYSE FANG (TR) (-100%). GNAF запущен 1 авг. 2018 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISINUS0636798318
CUSIP063679831
ЭмитентBMO Financial Group
Дата выпуска1 авг. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInverse Equities
Комиссия0.95%
Отслеживаемый индексNYSE FANG (TR) (-100%)
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

GNAFГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

GNAFДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS в авг. 2018 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $2,558 при доходности около -74.42%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


GNAF (MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS)
Benchmark (^GSPC)

GNAFДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.00%0.64%
1 месяц-5.22%5.69%
6 месяцев-6.54%10.21%
1 год-23.65%27.70%
5 лет-35.38%20.87%
10 лет-35.38%20.87%

GNAFДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20220.00%
2021-3.06%-6.19%3.04%-5.12%1.82%-9.36%1.77%-3.52%4.17%-9.73%0.00%0.79%
2020-7.78%-0.11%3.96%-17.49%-7.20%-8.54%-13.13%-18.51%3.25%0.77%-7.83%-9.90%
2019-12.99%-0.75%-3.80%-4.52%16.72%-7.78%-3.88%2.67%-0.17%-5.62%-7.01%-7.33%
2018-1.69%2.60%7.97%0.26%9.33%

GNAFГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.02. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


GNAF (MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS)
Benchmark (^GSPC)

GNAFИстория дивидендов


MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS не выплачивает дивиденды

GNAFГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%Aug 15Aug 22Aug 29Sep 05Sep 12Sep 19Sep 26Oct 03Oct 10Oct 17Oct 24Oct 31Nov 07Nov 14Nov 21Nov 28Dec 05Dec 12Dec 19Dec 26Jan 02
-80.03%
0
GNAF (MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS)
Benchmark (^GSPC)

GNAFМаксимальные просадки

MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS с января 2010 показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 4 нояб. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.91%26 дек. 2018 г.7224 нояб. 2021 г.
-5.89%12 окт. 2018 г.217 окт. 2018 г.1317 дек. 2018 г.15
-1.69%15 авг. 2018 г.115 авг. 2018 г.17 сент. 2018 г.2
-1.6%17 сент. 2018 г.117 сент. 2018 г.211 окт. 2018 г.3
-0.85%18 дек. 2018 г.118 дек. 2018 г.119 дек. 2018 г.2

GNAFГрафик волатильности

На текущий момент MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS показывает волатильность на уровне 0.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


GNAF (MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS)
Benchmark (^GSPC)