PortfoliosLab logo

Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares (BIATX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,427 при доходности около 14.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
2.95%
7.42%
BIATX (Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIATX

Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares

Доходность

Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares показал доход в 2.43% с начала года и -6.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.36%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.57%-3.13%
С начала года2.43%2.92%
6 месяцев1.38%2.02%
1 год-6.71%-11.46%
5 лет (среднегодовая)1.43%7.79%
10 лет (среднегодовая)1.61%8.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.75%-2.44%
2022-3.93%-1.90%3.16%0.00%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.86
-0.45
BIATX (Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.19$0.32$0.39$0.52$0.30$0.25$0.26$0.23$0.01

Дивидендный доход

2.61%2.20%3.24%3.90%5.69%3.61%2.98%3.19%3.02%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.02
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.21
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.24
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2014$0.00$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.12%
-17.62%
BIATX (Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares с января 2010 показал максимальную просадку в 17.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.67%15 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.
-14.74%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.8121 июл. 2020 г.94
-4.27%30 сент. 2016 г.5516 дек. 2016 г.14821 июл. 2017 г.203
-3.22%3 февр. 2015 г.10126 июн. 2015 г.18623 мар. 2016 г.287
-3.13%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.135
-2.62%18 дек. 2017 г.10417 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.262
-2%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21
-1.75%7 окт. 2019 г.258 нояб. 2019 г.4515 янв. 2020 г.70
-0.97%8 сент. 2016 г.413 сент. 2016 г.1128 сент. 2016 г.15
-0.89%11 сент. 2017 г.3325 окт. 2017 г.296 дек. 2017 г.62

График волатильности

На текущий момент Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares показывает волатильность на уровне 11.97%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.97%
20.82%
BIATX (Brown Advisory Total Return Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)