PortfoliosLab logo

iShares MSCI Global Multifactor ETF (ACWF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

ACWF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI ACWI Diversified Multiple-Factor. ACWF запущен 28 апр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISINUS46434V3160
CUSIP46434V316
ЭмитентiShares
Дата выпуска28 апр. 2015 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Комиссия0.35%
Отслеживаемый индексMSCI ACWI Diversified Multiple-Factor
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$33.91
Годовой диапазон$28.77 - $37.12
EMA (50)$32.79
EMA (200)$32.92
Средний объем торгов$9.50K

ACWFГрафик цены за акцию


Загрузка...

ACWFДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Global Multifactor ETF в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,698 при доходности около 56.98%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2023February
8.16%
4.28%
ACWF (iShares MSCI Global Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

ACWFСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACWF

iShares MSCI Global Multifactor ETF

ACWFДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц6.97%8.17%
С начала года6.78%7.73%
6 месяцев4.40%-0.37%
1 год-7.64%-9.87%
5 лет3.60%8.42%
10 лет6.82%7.24%

ACWFДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.87%
2022-3.65%-8.81%7.60%7.97%-4.97%

ACWFГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares MSCI Global Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20OctoberNovemberDecember2023February
-0.35
-0.41
ACWF (iShares MSCI Global Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

ACWFИстория дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Global Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.80$0.80$0.75$0.58$0.75$0.53$0.60$0.47$0.21

Дивидендный доход

2.37%2.53%1.95%1.81%2.57%2.21%2.16%2.20%1.06%

ACWFДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Global Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2015$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10

ACWFГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2023February
-11.76%
-13.76%
ACWF (iShares MSCI Global Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

ACWFМаксимальные просадки

iShares MSCI Global Multifactor ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 34.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.207
-25.15%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-23.82%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26817 янв. 2020 г.497
-19.94%22 мая 2015 г.10911 февр. 2016 г.10310 янв. 2017 г.212
-7.2%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.5827 дек. 2021 г.78
-5.16%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.917 мар. 2021 г.21
-4.8%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.911 февр. 2021 г.15
-4.24%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.14
-3.47%27 янв. 2017 г.331 янв. 2017 г.2517 мар. 2017 г.28
-3.42%8 июн. 2021 г.918 июн. 2021 г.313 авг. 2021 г.40

ACWFГрафик волатильности

На текущий момент iShares MSCI Global Multifactor ETF показывает волатильность на уровне 11.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2023February
11.81%
16.33%
ACWF (iShares MSCI Global Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)