PortfoliosLab logo

Russell 2000 Index (^RUT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 29 нояб. 2022 г.

^RUTГрафик цены за акцию


Загрузка...

^RUTДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell 2000 Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,604 при доходности около 186.04%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-4.07%
^RUT (Russell 2000 Index)
Benchmark (^GSPC)

^RUTСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^RUT

Популярные сравнения: ^RUT с XBI, ^RUT с URTY, ^RUT с VOO, ^RUT с QQQ, ^RUT с VTWO, ^RUT с VB

^RUTДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.86%1.61%
6 месяцев-3.02%-4.67%
С начала года-18.45%-16.83%
1 год-18.48%-13.73%
5 лет3.58%8.59%
10 лет8.34%10.86%

^RUTДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-9.66%0.97%1.08%-9.95%-0.00%-8.37%10.38%-2.18%-9.73%10.94%-0.86%
20215.00%6.14%0.88%2.07%0.11%1.83%-3.65%2.13%-3.05%4.21%-4.28%2.11%
2020-3.26%-8.53%-21.90%13.66%6.36%3.40%2.71%5.50%-3.47%2.04%18.29%8.52%
201911.19%5.08%-2.27%3.34%-7.90%6.90%0.51%-5.07%1.91%2.57%3.97%2.71%
20182.57%-3.97%1.12%0.81%5.95%0.58%1.69%4.19%-2.54%-10.91%1.45%-12.05%
20170.35%1.83%-0.05%1.05%-2.16%3.30%0.69%-1.39%6.09%0.78%2.77%-0.56%
2016-8.85%-0.14%7.75%1.51%2.12%-0.25%5.90%1.64%0.95%-4.81%10.99%2.63%
2015-3.26%5.83%1.57%-2.61%2.16%0.60%-1.22%-6.40%-5.07%5.56%3.12%-5.19%
2014-2.82%4.61%-0.84%-3.94%0.68%5.15%-6.11%4.85%-6.19%6.52%-0.02%2.68%
20136.21%1.00%4.44%-0.43%3.87%-0.68%6.93%-3.29%6.22%2.45%3.88%1.82%
20127.00%2.29%2.39%-1.62%-6.74%4.81%-1.45%3.20%3.12%-2.24%0.39%3.34%
2011-0.31%5.40%2.44%2.58%-1.96%-2.46%-3.67%-8.81%-11.37%15.04%-0.49%0.47%
2010-5.95%4.41%7.97%5.59%-7.67%-7.88%6.79%-7.50%12.30%4.02%3.36%7.79%

^RUTГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Russell 2000 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65
-0.57
^RUT (Russell 2000 Index)
Benchmark (^GSPC)

^RUTГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.04%
-17.36%
^RUT (Russell 2000 Index)
Benchmark (^GSPC)

^RUTМаксимальные просадки

Russell 2000 Index с января 2010 показал максимальную просадку в 43.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 168 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.06%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.16813 нояб. 2020 г.555
-32.46%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-29.56%2 мая 2011 г.1103 окт. 2011 г.3172 янв. 2013 г.427
-26.4%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.353
-20.47%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.1041 дек. 2010 г.154
-13.18%5 мар. 2014 г.15513 окт. 2014 г.5226 дек. 2014 г.207
-9.72%16 мар. 2021 г.8719 июл. 2021 г.752 нояб. 2021 г.162
-9.65%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.163 мар. 2010 г.30
-9.12%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.6716 мая 2018 г.79
-7.42%23 янв. 2014 г.105 февр. 2014 г.1426 февр. 2014 г.24

^RUTГрафик волатильности

На текущий момент Russell 2000 Index показывает волатильность на уровне 19.91%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.91%
14.31%
^RUT (Russell 2000 Index)
Benchmark (^GSPC)