PortfoliosLab logo

Russell 3000 Index (^RUA)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 20 сент. 2022 г.

^RUAГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^RUAДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell 3000 Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,059 при доходности около 240.59%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.71%
-12.48%
^RUA (Russell 3000 Index)
Benchmark (^GSPC)

^RUAДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.58%-7.77%
6 месяцев-12.95%-12.62%
С начала года-19.11%-18.18%
1 год-14.12%-11.79%
5 лет8.82%9.32%
10 лет10.16%10.37%

^RUAДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.22%-2.65%3.11%-9.05%-0.31%-8.50%9.28%-3.89%-1.37%
2021-0.54%2.99%3.45%5.07%0.32%2.35%1.60%2.72%-4.59%6.68%-1.65%4.11%
2020-0.22%-8.35%-13.91%13.12%5.13%2.14%5.56%7.07%-3.76%-2.26%11.99%4.37%
20198.45%3.30%1.30%3.88%-6.68%6.86%1.37%-2.25%1.60%2.04%3.59%2.73%
20185.18%-3.88%-2.16%0.28%2.60%0.52%3.21%3.30%0.03%-7.46%1.77%-9.46%
20171.78%3.49%-0.09%0.95%0.80%0.75%1.77%-0.04%2.30%2.08%2.80%0.86%
2016-5.74%-0.29%6.85%0.51%1.55%0.03%3.85%0.02%0.01%-2.27%4.21%1.79%
2015-2.87%5.56%-1.18%0.36%1.17%-1.84%1.56%-6.24%-3.08%7.78%0.33%-2.23%
2014-3.25%4.51%0.38%0.02%1.96%2.34%-2.09%3.99%-2.23%2.64%2.21%-0.16%
20135.37%1.10%3.76%1.53%2.12%-1.46%5.36%-3.00%3.55%4.13%2.69%2.47%
20124.93%4.00%2.93%-0.77%-6.41%3.75%0.87%2.25%2.46%-1.84%0.51%1.02%
20112.09%3.44%0.30%2.87%-1.34%-1.95%-2.39%-6.22%-7.91%11.37%-0.52%0.65%
2010-5.28%3.17%6.14%2.06%-8.09%-5.90%6.82%-4.91%9.27%3.80%0.36%6.62%

^RUAГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Russell 3000 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.66
-0.58
^RUA (Russell 3000 Index)
Benchmark (^GSPC)

^RUAГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.37%
-18.69%
^RUA (Russell 3000 Index)
Benchmark (^GSPC)

^RUAМаксимальные просадки

Russell 3000 Index с января 2010 показал максимальную просадку в 35.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 106 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10621 авг. 2020 г.129
-24.64%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.
-21.09%2 мая 2011 г.1103 окт. 2011 г.11413 мар. 2012 г.224
-20.56%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-16.55%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-16.18%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.267
-10.29%3 апр. 2012 г.444 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.110
-9.97%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-9.39%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.24%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35

^RUAГрафик волатильности

На текущий момент Russell 3000 Index показывает волатильность на уровне 30.51%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
30.51%
30.26%
^RUA (Russell 3000 Index)
Benchmark (^GSPC)