PortfoliosLab logo

Russell 3000 Growth Index (^RAG)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2022 г.

^RAGГрафик цены за акцию


Загрузка...

^RAGДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell 3000 Growth Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $42,824 при доходности около 328.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%Jun 12Jun 19Jun 26Jul 03Jul 10Jul 17Jul 24Jul 31Aug 07Aug 14Aug 21Aug 28Sep 04Sep 11Sep 18Sep 25Oct 02
-4.66%
-6.80%
^RAG (Russell 3000 Growth Index)
Benchmark (^GSPC)

^RAGСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^RAG

^RAGДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.22%-4.58%
6 месяцев-18.45%-16.44%
С начала года-27.70%-21.44%
1 год-20.08%-13.83%
5 лет11.18%8.01%
10 лет12.34%9.89%

^RAGДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-8.90%-4.07%3.64%-12.13%-2.41%-7.90%11.89%-4.54%-9.75%4.84%
2021-0.42%0.12%1.30%6.44%-1.56%6.10%2.78%3.54%-5.54%8.36%0.20%1.96%
20201.96%-6.95%-10.51%14.73%6.74%4.24%7.40%9.97%-4.64%-3.21%10.57%4.82%
20199.12%3.61%2.42%4.36%-6.55%6.82%2.11%-1.14%-0.14%2.75%4.38%2.88%
20186.78%-2.79%-2.54%0.27%4.36%0.85%2.79%5.36%0.25%-9.28%0.91%-8.91%
20173.17%3.85%1.03%2.18%2.16%-0.11%2.45%1.50%1.53%3.62%2.84%0.65%
2016-6.05%-0.27%6.65%-0.86%1.82%-0.54%4.78%-0.57%0.35%-2.71%2.44%1.14%
2015-1.66%6.54%-1.04%0.15%1.42%-1.66%3.06%-6.34%-2.91%8.30%0.36%-1.85%
2014-2.82%4.94%-1.26%-0.50%2.78%2.13%-1.96%4.48%-1.86%2.81%2.80%-0.87%
20134.40%1.02%3.73%1.82%1.91%-1.92%5.40%-1.92%4.53%4.12%2.74%2.66%
20126.02%4.48%3.07%-0.34%-6.67%2.79%1.02%2.54%1.92%-3.02%1.37%0.03%
20112.23%3.31%0.31%3.31%-1.34%-1.61%-1.30%-5.75%-7.79%11.26%-0.27%-0.42%
2010-5.78%3.32%5.79%1.29%-7.73%-5.73%7.02%-5.07%10.80%4.67%1.23%5.57%

^RAGГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Russell 3000 Growth Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20Jun 12Jun 19Jun 26Jul 03Jul 10Jul 17Jul 24Jul 31Aug 07Aug 14Aug 21Aug 28Sep 04Sep 11Sep 18Sep 25Oct 02
-0.72
-0.64
^RAG (Russell 3000 Growth Index)
Benchmark (^GSPC)

^RAGГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.68%
-21.93%
^RAG (Russell 3000 Growth Index)
Benchmark (^GSPC)

^RAGМаксимальные просадки

Russell 3000 Growth Index с января 2010 показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.43%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.
-31.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-22.5%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-19.43%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.877 февр. 2012 г.148
-15.77%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.8026 окт. 2010 г.129
-15.59%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.253
-11.18%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-10.1%4 апр. 2012 г.411 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.108
-9.89%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.38
-9.88%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.816 июн. 2018 г.90

^RAGГрафик волатильности

На текущий момент Russell 3000 Growth Index показывает волатильность на уровне 30.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Jun 12Jun 19Jun 26Jul 03Jul 10Jul 17Jul 24Jul 31Aug 07Aug 14Aug 21Aug 28Sep 04Sep 11Sep 18Sep 25Oct 02
30.18%
29.85%
^RAG (Russell 3000 Growth Index)
Benchmark (^GSPC)