PortfoliosLab logo

ARCA Technology 100 Index (^PSE)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

^PSEГрафик цены за акцию


Загрузка...

^PSEДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARCA Technology 100 Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $48,542 при доходности около 385.42%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%Aug 07Aug 14Aug 21Aug 28Sep 04Sep 11Sep 18Sep 25Oct 02
-10.44%
-9.08%
^PSE (ARCA Technology 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

^PSEСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^PSE

ARCA Technology 100 Index

^PSEДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.62%-4.58%
6 месяцев-15.65%-16.44%
С начала года-25.45%-21.44%
1 год-18.25%-13.83%
5 лет9.51%8.01%
10 лет12.79%9.89%

^PSEДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-7.64%-3.70%1.66%-9.77%1.57%-8.90%10.39%-6.41%-10.11%
20211.00%2.84%2.73%2.68%2.19%4.73%1.80%1.73%-5.91%4.93%0.64%3.42%
2020-0.54%-7.19%-10.32%12.24%6.26%3.16%4.18%6.85%-3.31%-3.28%11.75%4.05%
20199.26%7.20%0.06%4.44%-8.51%8.39%0.62%-1.90%1.45%2.31%4.55%2.25%
20188.98%-2.17%-1.49%-0.04%4.68%-1.10%4.54%3.95%0.54%-10.09%2.36%-8.41%
20174.28%4.03%1.16%1.89%2.76%-0.50%4.09%2.68%2.16%3.84%1.16%-0.26%
2016-7.12%0.16%5.14%0.33%3.66%-1.34%6.64%0.91%1.61%-2.34%2.90%0.58%
2015-2.71%7.79%-1.88%0.82%2.32%-3.08%1.04%-6.85%-3.04%5.35%0.85%-1.65%
20140.26%5.49%-0.82%-2.24%2.45%2.17%-0.32%3.51%-1.74%2.11%3.16%-0.35%
20135.55%0.06%4.44%-0.50%4.06%-2.28%5.91%-1.84%4.87%2.14%3.69%4.19%
20128.99%6.26%4.53%-2.51%-8.29%4.04%0.12%3.62%2.33%-5.14%2.83%2.83%
20112.24%3.65%0.28%3.78%-0.25%-2.09%-2.91%-6.73%-5.55%12.47%-2.15%-2.10%
2010-6.63%5.19%6.45%1.29%-5.72%-4.26%6.36%-4.20%11.73%5.77%1.17%5.20%

^PSEГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ARCA Technology 100 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20Aug 07Aug 14Aug 21Aug 28Sep 04Sep 11Sep 18Sep 25Oct 02
-0.69
-0.64
^PSE (ARCA Technology 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

^PSEГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-26.14%
-21.93%
^PSE (ARCA Technology 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

^PSEМаксимальные просадки

ARCA Technology 100 Index с января 2010 показал максимальную просадку в 32.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-30.54%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.
-21.5%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.124
-20.49%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.1153 февр. 2012 г.146
-20.49%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.305
-13.91%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.7314 сент. 2012 г.115
-13.65%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-10.3%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.29
-10.21%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-9.59%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.33

^PSEГрафик волатильности

На текущий момент ARCA Technology 100 Index показывает волатильность на уровне 32.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%Aug 07Aug 14Aug 21Aug 28Sep 04Sep 11Sep 18Sep 25Oct 02
32.67%
29.85%
^PSE (ARCA Technology 100 Index)
Benchmark (^GSPC)