PortfoliosLab logo

FTSE All World ex Japan Index (^AW04)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 10 дек. 2022 г.

^AW04График цены за акцию


Загрузка...

^AW04Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World ex Japan Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,927 при доходности около 109.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
4.93%
^AW04 (FTSE All World ex Japan Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW04Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^AW04

FTSE All World ex Japan Index

^AW04Доходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц4.69%2.78%
6 месяцев-2.86%-2.08%
С начала года-17.74%-17.45%
1 год-16.82%-16.31%
5 лет4.48%7.92%
10 лет6.32%10.38%

^AW04Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-4.86%-2.78%2.16%-8.00%-0.23%-8.62%6.79%-3.87%-9.68%6.09%7.53%-1.88%
2021-0.47%2.30%2.70%4.63%1.41%1.19%0.66%2.30%-4.66%5.54%-2.60%4.15%
2020-1.18%-8.13%-14.26%10.94%4.07%3.25%5.58%5.92%-3.66%-2.62%12.27%4.57%
20197.85%2.67%1.14%3.36%-6.36%6.52%0.15%-2.67%1.89%2.51%2.42%3.57%
20185.65%-4.57%-2.37%0.78%-0.19%-0.58%3.14%0.55%0.12%-7.45%1.36%-7.14%
20172.55%2.79%1.16%1.42%1.78%0.17%2.68%0.20%1.82%1.78%1.68%1.67%
2016-5.91%-0.70%7.53%0.98%-0.12%-0.67%4.00%0.09%0.36%-2.02%0.89%2.24%
2015-1.91%5.30%-2.01%2.68%-0.50%-2.63%0.75%-7.11%-3.47%7.51%-0.99%-2.06%
2014-4.09%5.01%0.50%1.01%1.66%1.45%-1.49%2.38%-3.55%0.77%1.62%-2.09%
20134.58%-0.45%1.31%2.11%-0.07%-3.52%5.03%-2.30%4.76%4.29%1.22%1.70%
20126.02%4.84%0.33%-1.26%-9.38%4.72%1.56%2.13%3.11%-0.59%1.01%2.03%
20111.58%2.49%0.61%4.14%-2.64%-1.96%-2.22%-7.51%-10.37%11.66%-3.22%-0.48%
2010-6.51%0.99%6.45%-0.01%-10.10%-3.17%8.45%-3.82%10.01%3.60%-2.95%7.28%

^AW04График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FTSE All World ex Japan Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.82
-0.68
^AW04 (FTSE All World ex Japan Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW04График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.12%
-17.97%
^AW04 (FTSE All World ex Japan Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW04Максимальные просадки

FTSE All World ex Japan Index с января 2010 показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 112 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.135
-27.3%5 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.
-25.09%3 мая 2011 г.1114 окт. 2011 г.34429 янв. 2013 г.455
-20.43%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.23925 нояб. 2019 г.476
-20.29%18 мая 2015 г.19311 февр. 2016 г.26314 февр. 2017 г.456
-16.64%16 апр. 2010 г.575 июл. 2010 г.7213 окт. 2010 г.129
-10.58%12 янв. 2010 г.208 февр. 2010 г.381 апр. 2010 г.58
-9.52%4 июл. 2014 г.7516 окт. 2014 г.12510 апр. 2015 г.200
-8.62%22 мая 2013 г.2424 июн. 2013 г.5610 сент. 2013 г.80
-7.98%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48

^AW04График волатильности

На текущий момент FTSE All World ex Japan Index показывает волатильность на уровне 17.04%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.04%
22.29%
^AW04 (FTSE All World ex Japan Index)
Benchmark (^GSPC)