PortfoliosLab logo

FTSE All World ex U.S. Index (^AW02)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 24 сент. 2022 г.

^AW02График цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^AW02Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World ex U.S. Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,530 при доходности около 5.30%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.16%
-20.26%
^AW02 ( FTSE All World ex U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW02Доходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-9.96%-10.55%
6 месяцев-21.23%-18.29%
С начала года-26.28%-22.51%
1 год-26.59%-15.98%
5 лет-2.57%7.81%
10 лет0.71%9.42%

^AW02Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-3.68%-1.96%-0.20%-6.43%0.14%-8.82%3.22%-3.31%-8.26%
20210.17%1.92%1.04%2.73%2.82%-0.84%-1.69%1.76%-3.38%2.08%-4.58%4.11%
2020-2.78%-8.09%-14.89%7.43%3.32%4.18%4.09%4.25%-2.55%-2.22%13.38%5.35%
20197.38%1.72%0.18%2.32%-5.73%5.59%-1.34%-3.23%2.32%3.48%0.79%4.17%
20185.43%-4.82%-2.14%1.29%-2.82%-2.17%2.30%-2.29%0.23%-8.24%0.78%-4.67%
20173.38%1.54%2.07%1.91%2.70%-0.05%3.36%0.24%1.63%1.87%0.77%2.18%
2016-6.90%-1.47%7.83%2.27%-2.06%-1.84%4.88%0.30%0.94%-1.43%-2.47%2.56%
2015-0.03%5.13%-1.91%4.75%-1.76%-2.98%-0.42%-7.77%-4.81%7.35%-2.11%-1.86%
2014-4.61%4.68%0.00%0.93%1.54%1.56%-1.09%0.33%-4.96%-1.03%0.60%-3.61%
20133.99%-1.29%-0.27%3.35%-2.76%-4.52%4.21%-1.60%6.73%3.57%-0.03%0.77%
20126.94%5.42%-1.80%-1.98%-11.91%5.54%1.31%1.86%3.50%0.36%1.72%3.51%
20110.90%2.33%-0.35%4.57%-3.47%-1.58%-1.53%-8.84%-11.58%10.52%-5.42%-1.26%
2010-6.70%-0.28%6.60%-1.07%-11.12%-1.31%8.93%-3.00%9.89%3.25%-4.11%7.87%

^AW02График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FTSE All World ex U.S. Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.33. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.33
-0.72
^AW02 ( FTSE All World ex U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW02График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-29.35%
-23.00%
^AW02 ( FTSE All World ex U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW02Максимальные просадки

FTSE All World ex U.S. Index с января 2010 показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 201 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.68%29 янв. 2018 г.56123 мар. 2020 г.20129 дек. 2020 г.762
-29.35%16 июн. 2021 г.33323 сент. 2022 г.
-28.62%3 мая 2011 г.1114 окт. 2011 г.6691 мая 2014 г.780
-27%4 июл. 2014 г.41912 февр. 2016 г.41212 сент. 2017 г.831
-19.43%16 апр. 2010 г.2825 мая 2010 г.966 окт. 2010 г.124
-11.81%12 янв. 2010 г.195 февр. 2010 г.4814 апр. 2010 г.67
-7.53%5 нояб. 2010 г.1830 нояб. 2010 г.243 янв. 2011 г.42
-7.1%7 мар. 2011 г.715 мар. 2011 г.144 апр. 2011 г.21
-5.06%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.447 мая 2021 г.58
-4.39%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.13

^AW02График волатильности

На текущий момент FTSE All World ex U.S. Index показывает волатильность на уровне 10.72%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.72%
23.28%
^AW02 ( FTSE All World ex U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)