PortfoliosLab logo

FTSE All World ex U.S. Index (^AW02)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

^AW02График цены за акцию


Загрузка...

^AW02Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World ex U.S. Index в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,731 при доходности около 27.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2023February
13.56%
4.28%
^AW02 ( FTSE All World ex U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW02Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^AW02

FTSE All World ex U.S. Index

^AW02Доходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц7.87%8.17%
С начала года8.59%7.73%
6 месяцев7.11%-0.37%
1 год-9.10%-9.87%
5 лет-0.48%8.11%
10 лет1.85%10.34%

^AW02Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.82%
2022-3.31%-10.30%2.86%11.49%-0.70%

^AW02График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FTSE All World ex U.S. Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.50OctoberNovemberDecember2023February
-0.54
-0.32
^AW02 ( FTSE All World ex U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW02График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%OctoberNovemberDecember2023February
-14.59%
-13.76%
^AW02 ( FTSE All World ex U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW02Максимальные просадки

FTSE All World ex U.S. Index с января 2010 показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 201 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.68%29 янв. 2018 г.56123 мар. 2020 г.20129 дек. 2020 г.762
-31.67%16 июн. 2021 г.34713 окт. 2022 г.
-28.62%3 мая 2011 г.1114 окт. 2011 г.6691 мая 2014 г.780
-27%4 июл. 2014 г.41912 февр. 2016 г.41212 сент. 2017 г.831
-19.43%16 апр. 2010 г.2825 мая 2010 г.966 окт. 2010 г.124
-11.81%12 янв. 2010 г.195 февр. 2010 г.4814 апр. 2010 г.67
-7.53%5 нояб. 2010 г.1830 нояб. 2010 г.243 янв. 2011 г.42
-7.1%7 мар. 2011 г.715 мар. 2011 г.144 апр. 2011 г.21
-5.06%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.447 мая 2021 г.58
-4.39%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.13

^AW02График волатильности

На текущий момент FTSE All World ex U.S. Index показывает волатильность на уровне 7.73%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2023February
7.73%
16.33%
^AW02 ( FTSE All World ex U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)