PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Morningstar Moderate
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTEB 5%VTI 55%VXUS 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Municipal Bonds

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

55%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
127.32%
165.97%
Morningstar Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Morningstar Moderate2.12%-4.31%16.27%14.50%8.74%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.17%11.62%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.95%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-1.36%-1.23%6.97%2.46%1.42%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.08%4.08%3.09%
2023-4.14%-2.86%8.76%5.08%

Комиссия

Комиссия Morningstar Moderate составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Morningstar Moderate
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Morningstar Moderate, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Morningstar Moderate, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Morningstar Moderate, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Morningstar Moderate, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Morningstar Moderate, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.371.61
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
0.580.871.100.241.25

Коэффициент Шарпа

Morningstar Moderate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.27

Коэффициент Шарпа Morningstar Moderate находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.27
1.66
Morningstar Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Morningstar Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Morningstar Moderate2.31%2.23%2.26%1.99%1.74%2.32%2.51%2.13%2.31%2.25%2.33%2.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.94%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.75%
-5.46%
Morningstar Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Morningstar Moderate показал максимальную просадку в 33.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Morningstar Moderate составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.22%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.79%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.557
-18.42%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-14.04%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.148
-7.01%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morningstar Moderate составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.74%
3.15%
Morningstar Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTEBVXUSVTI
VTEB1.000.00-0.02
VXUS0.001.000.82
VTI-0.020.821.00