Smart 6 plus clone
voo 40 Aapl nee nke v amt all 10 Gld 5 Axp 5
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart 6 plus clone и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Smart 6 plus clone на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 11.97% с начала года и доходность в 13.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Smart 6 plus clone | -0.08% | 6.23% | 11.97% | 13.62% | 11.88% | 13.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.48% | 12.46% | 16.07% | 18.16% | 10.40% | 12.06% |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.58% | 27.70% |
V Visa Inc. | 0.54% | 9.07% | 17.09% | 30.36% | 10.80% | 18.16% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.44% | -7.53% | -17.83% | -17.78% | 12.05% | 15.70% |
NKE NIKE, Inc. | -7.00% | -21.74% | -18.87% | -4.57% | 2.96% | 11.80% |
AMT American Tower Corporation | 0.96% | -5.96% | -14.95% | -21.91% | 5.92% | 11.50% |
AXP American Express Company | -1.16% | -2.71% | 7.55% | 7.26% | 8.79% | 9.06% |
GLD SPDR Gold Trust | 1.85% | -3.44% | 5.72% | 15.12% | 9.62% | 3.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.98% | 13.58% | 32.29% | 29.37% | 17.10% | 19.26% |
MO Altria Group, Inc. | 2.88% | 3.37% | 0.38% | 8.88% | 0.23% | 8.27% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 0.53% | 5.52% | 6.57% | 9.49% | 6.37% | 7.78% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GLD | MO | NEE | AMT | AAPL | NKE | AXP | V | VGT | VWELX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| MO | 0.03 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.42 |
| NEE | 0.11 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.47 | 0.43 |
| AMT | 0.09 | 0.28 | 0.46 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.47 |
| AAPL | 0.03 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.76 | 0.56 | 0.63 |
| NKE | -0.04 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 0.58 | 0.62 |
| AXP | -0.01 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.69 |
| V | -0.01 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.69 |
| VGT | 0.02 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.76 | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| VWELX | 0.08 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.03 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Smart 6 plus clone за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart 6 plus clone | 2.06% | 2.10% | 1.85% | 2.10% | 2.06% | 2.77% | 2.26% | 2.36% | 2.74% | 2.55% | 2.72% | 2.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.71% | 2.07% | 1.72% | 1.93% | 2.24% | 2.84% | 2.87% | 3.42% | 3.58% | 3.39% | 3.95% | 4.60% |
NKE NIKE, Inc. | 1.45% | 1.08% | 0.69% | 0.73% | 0.93% | 1.16% | 1.25% | 1.40% | 1.01% | 1.14% | 1.23% | 1.64% |
AMT American Tower Corporation | 3.47% | 2.81% | 1.86% | 2.15% | 1.78% | 2.20% | 2.07% | 2.36% | 2.19% | 1.69% | 1.67% | 1.44% |
AXP American Express Company | 1.42% | 1.36% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.62% | 1.43% | 1.77% | 1.78% | 1.20% | 1.09% | 1.58% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
MO Altria Group, Inc. | 8.83% | 8.58% | 8.57% | 10.28% | 8.90% | 8.78% | 5.42% | 5.49% | 6.10% | 6.92% | 8.57% | 10.17% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 7.95% | 8.32% | 9.49% | 9.29% | 6.03% | 12.86% | 9.59% | 7.02% | 11.61% | 11.29% | 12.33% | 8.34% |
Комиссия
Комиссия Smart 6 plus clone составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
V Visa Inc. | 1.31 | ||||
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.84 | ||||
NKE NIKE, Inc. | -0.33 | ||||
AMT American Tower Corporation | -0.91 | ||||
AXP American Express Company | 0.09 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.05 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | ||||
MO Altria Group, Inc. | 0.54 | ||||
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 0.63 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Smart 6 plus clone с января 2010 показал максимальную просадку в 32.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.81% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.6% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
| -13.43% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 104 | 5 янв. 2012 г. | 115 |
| -11.76% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
График волатильности
Текущая волатильность Smart 6 plus clone составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.