PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MAG 7
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 14.29%NVDA 14.29%AMZN 14.29%GOOG 14.29%META 14.29%TSLA 14.29%AAPL 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

14.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

14.29%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

14.29%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

14.29%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAG 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,899.38%
162.99%
MAG 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

MAG 7 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 9.78% с начала года и доходность в 35.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
MAG 79.78%-7.79%25.75%59.94%38.71%35.15%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.37%28.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%74.55%67.03%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.70%26.41%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.80%19.57%
META
Meta Platforms, Inc.
36.06%-5.59%56.03%126.21%21.30%23.04%
TSLA
Tesla, Inc.
-40.82%-13.92%-30.63%-10.92%53.06%26.71%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.08%11.93%2.32%
2023-5.50%-2.75%11.68%3.80%

Комиссия

Комиссия MAG 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAG 7
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAG 7, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAG 7, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAG 7, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAG 7, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAG 7, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21
META
Meta Platforms, Inc.
3.364.891.582.7027.99
TSLA
Tesla, Inc.
-0.39-0.260.97-0.29-0.80
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13

Коэффициент Шарпа

MAG 7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.46

Коэффициент Шарпа MAG 7 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.46
1.66
MAG 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAG 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAG 70.20%0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.84%0.95%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.90%
-5.46%
MAG 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAG 7 показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка MAG 7 составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.85%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.1285 июл. 2023 г.405
-34.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-27.46%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-19.59%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-16.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAG 7 составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.53%
3.15%
MAG 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLMETAAMZNMSFTGOOG
TSLA1.000.420.410.370.410.380.38
NVDA0.421.000.530.510.550.590.53
AAPL0.410.531.000.520.570.630.59
META0.370.510.521.000.610.570.66
AMZN0.410.550.570.611.000.640.68
MSFT0.380.590.630.570.641.000.69
GOOG0.380.530.590.660.680.691.00