portfolio 8.29.23

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend	20%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Large Cap Growth Equities	20%
PHT Pioneer High Income Fund, Inc.	Financial Services	15%
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	15%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	7%
ET Energy Transfer LP	Energy	5%
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.	Financial Services	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	Basic Materials	5%
NFG National Fuel Gas Company	Energy	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio 8.29.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

portfolio 8.29.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.55%	9.05%	12.97%	17.44%	0.63%	N/A
portfolio 8.29.23	1.20%	10.86%	15.58%	20.97%	4.19%	N/A
Активы портфеля:
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-0.30%	12.32%	24.19%	24.78%	5.85%	N/A
PHT Pioneer High Income Fund, Inc.	3.36%	11.37%	13.33%	15.74%	2.06%	N/A
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-1.97%	5.29%	15.49%	18.94%	-1.22%	N/A
ET Energy Transfer LP	6.46%	24.23%	26.83%	45.96%	22.38%	N/A
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.	4.70%	21.11%	24.77%	34.58%	5.83%	N/A
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-18.34%	-40.58%	-34.09%	-46.86%	-52.14%	N/A
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN	-4.14%	54.88%	193.61%	114.08%	-20.91%	N/A
AMLP Alerian MLP ETF	4.12%	18.90%	18.62%	28.37%	12.49%	N/A
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	3.47%	7.83%	11.96%	20.94%	7.76%	N/A
NFG National Fuel Gas Company	-0.49%	-4.77%	-15.36%	-15.76%	-18.93%	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.66%	2.32%	-2.84%	8.82%	-3.07%	N/A
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	-3.33%	1.94%	2.72%	3.87%	-5.50%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	TMF	PDO	NFG	TSLX	ET	AMLP	PHT	LVHI	BULZ	QYLD	JEPQ	SCHD
TMF	1.00	0.21	0.05	0.02	-0.08	-0.04	0.25	0.03	0.09	0.07	0.07	0.05
PDO	0.21	1.00	0.42	0.43	0.42	0.43	0.52	0.41	0.45	0.48	0.47	0.52
NFG	0.05	0.42	1.00	0.47	0.54	0.61	0.42	0.56	0.37	0.41	0.43	0.68
TSLX	0.02	0.43	0.47	1.00	0.47	0.53	0.52	0.51	0.52	0.50	0.53	0.60
ET	-0.08	0.42	0.54	0.47	1.00	0.86	0.42	0.53	0.41	0.41	0.44	0.59
AMLP	-0.04	0.43	0.61	0.53	0.86	1.00	0.45	0.55	0.40	0.43	0.43	0.64
PHT	0.25	0.52	0.42	0.52	0.42	0.45	1.00	0.57	0.56	0.53	0.54	0.61
LVHI	0.03	0.41	0.56	0.51	0.53	0.55	0.57	1.00	0.53	0.54	0.58	0.76
BULZ	0.09	0.45	0.37	0.52	0.41	0.40	0.56	0.53	1.00	0.86	0.94	0.67
QYLD	0.07	0.48	0.41	0.50	0.41	0.43	0.53	0.54	0.86	1.00	0.92	0.67
JEPQ	0.07	0.47	0.43	0.53	0.44	0.43	0.54	0.58	0.94	0.92	1.00	0.72
SCHD	0.05	0.52	0.68	0.60	0.59	0.64	0.61	0.76	0.67	0.67	0.72	1.00

Коэффициент Шарпа

portfolio 8.29.23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа portfolio 8.29.23 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

portfolio 8.29.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio 8.29.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.17%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
portfolio 8.29.23	10.17%	10.79%	8.51%	9.71%	9.04%	11.58%	9.37%	10.53%	13.84%	12.49%	6.28%	7.49%
Активы портфеля:
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.75%	10.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PHT Pioneer High Income Fund, Inc.	9.98%	12.26%	9.68%	11.93%	12.15%	15.29%	14.82%	17.54%	29.62%	22.18%	24.51%	28.89%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	12.09%	14.51%	15.80%	15.58%	15.45%	21.64%	14.92%	19.21%	21.71%	27.22%	0.00%	0.00%
ET Energy Transfer LP	8.48%	7.88%	8.60%	21.52%	13.54%	14.34%	11.12%	10.51%	14.57%	5.33%	6.70%	12.05%
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.	9.87%	11.20%	18.26%	15.53%	13.30%	16.92%	20.47%	17.68%	22.29%	23.07%	0.00%	0.00%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	3.64%	1.65%	0.13%	2.31%	1.00%	1.59%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.18%
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMLP Alerian MLP ETF	7.57%	8.19%	9.82%	15.42%	12.80%	14.20%	13.15%	14.35%	19.20%	13.60%	13.47%	14.89%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	7.53%	8.04%	4.62%	4.63%	8.11%	13.87%	4.86%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFG National Fuel Gas Company	3.65%	3.02%	2.97%	4.66%	4.21%	3.87%	3.64%	3.54%	4.71%	2.91%	2.82%	3.95%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.66%	3.48%	2.96%	3.46%	3.39%	3.60%	3.18%	3.59%	3.81%	3.47%	3.34%	3.98%
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	20.56%	20.04%	10.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия portfolio 8.29.23 составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

0.35%

0.00%2.15%

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

0.60%

0.00%2.15%

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

1.09%

0.00%2.15%

BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

0.95%

0.00%2.15%

AMLP

Alerian MLP ETF

0.90%

0.00%2.15%

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

0.40%

0.00%2.15%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

0.06%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.44
PHT Pioneer High Income Fund, Inc.	0.84
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	1.42
ET Energy Transfer LP	1.61
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.	1.64
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-0.84
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN	1.16
AMLP Alerian MLP ETF	1.03
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	1.71
NFG National Fuel Gas Company	-0.81
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.46
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	0.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

portfolio 8.29.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

portfolio 8.29.23 с января 2010 показал максимальную просадку в 13.77%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.77%	5 мая 2022 г.	99	26 сент. 2022 г.	162	18 мая 2023 г.	261
-2.68%	1 авг. 2023 г.	13	17 авг. 2023 г.	11	1 сент. 2023 г.	24
-1.93%	15 сент. 2023 г.	5	21 сент. 2023 г.	—	—	—
-1.39%	16 июн. 2023 г.	5	23 июн. 2023 г.	5	30 июн. 2023 г.	10
-0.89%	5 сент. 2023 г.	2	6 сент. 2023 г.	6	14 сент. 2023 г.	8

График волатильности

Текущая волатильность portfolio 8.29.23 составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

portfolio 8.29.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля