PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KH 0324
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 20%JEPI 15%JEPQ 15%VGT 11%MGK 11%SMH 10%VYM 5%VIG 5%VYMI 2%VXUS 1%VNQ 5%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

15%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

15%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

11%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

11%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

1%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

5%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

2%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KH 0324 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.51%
15.51%
KH 0324
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
KH 03242.99%-5.82%16.95%20.60%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.56%-2.91%9.39%8.80%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
4.06%-5.55%15.08%24.92%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.94%10.92%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.17%5.01%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.95%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.44%-2.64%16.34%11.81%9.16%9.57%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.45%-2.24%13.94%10.35%5.71%N/A
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.63%-3.93%14.62%13.43%11.26%10.85%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.92%-12.49%41.03%61.40%30.59%27.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%19.03%19.45%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
3.32%-7.33%18.90%31.88%16.68%15.06%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.68%4.58%3.16%
2023-4.68%-2.25%8.93%5.07%

Комиссия

Комиссия KH 0324 составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KH 0324
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KH 0324, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KH 0324, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KH 0324, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KH 0324, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KH 0324, с текущим значением в 7.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.231.751.221.355.47
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.233.041.423.7115.15
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.632.18
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.050.061.01-0.04-0.15
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.571.61
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.011.521.181.123.33
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.831.241.151.103.09
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.341.981.231.394.44
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.132.981.364.0111.50
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.252.075.99
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
1.942.721.333.1010.99

Коэффициент Шарпа

KH 0324 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.69

Коэффициент Шарпа KH 0324 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.69
1.66
KH 0324
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KH 0324 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KH 03244.06%4.22%4.83%2.22%2.32%1.93%1.88%1.59%1.62%1.82%1.47%1.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.69%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.95%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
5.01%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.52%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.12%
-5.46%
KH 0324
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KH 0324 показал максимальную просадку в 17.39%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка KH 0324 составляет 6.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.39%16 авг. 2022 г.4112 окт. 2022 г.15018 мая 2023 г.191
-13.5%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-9.7%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86
-6.12%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-2.25%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KH 0324 составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.33%
3.15%
KH 0324
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQSMHVYMIVXUSJEPIMGKJEPQVGTVYMSCHDVIG
VNQ1.000.500.640.660.760.600.580.600.770.790.77
SMH0.501.000.590.700.560.840.860.910.570.610.68
VYMI0.640.591.000.960.670.600.600.600.780.750.73
VXUS0.660.700.961.000.690.710.700.710.750.750.76
JEPI0.760.560.670.691.000.700.720.680.880.860.93
MGK0.600.840.600.710.701.000.970.970.630.660.80
JEPQ0.580.860.600.700.720.971.000.950.640.670.79
VGT0.600.910.600.710.680.970.951.000.640.680.80
VYM0.770.570.780.750.880.630.640.641.000.970.92
SCHD0.790.610.750.750.860.660.670.680.971.000.92
VIG0.770.680.730.760.930.800.790.800.920.921.00