NEW bookmarks 09.23
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.14% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 7.14% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 7.14% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 7.14% |
WDAY Workday, Inc. | Technology | 7.14% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 7.14% |
SKX Skechers U.S.A., Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | Industrials | 7.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.14% |
INTT inTEST Corporation | Technology | 7.14% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 7.14% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 7.14% |
MLI Mueller Industries, Inc. | Industrials | 7.14% |
AMWD American Woodmark Corporation | Consumer Cyclical | 7.14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW bookmarks 09.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
NEW bookmarks 09.23 на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 87.55% с начала года и доходность в 31.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -4.87% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.97% | 9.75% |
| NEW bookmarks 09.23 | -5.83% | 36.27% | 87.55% | 118.92% | 36.43% | 30.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 1.46% | 41.65% | 149.47% | 121.26% | 13.10% | 19.61% |
GOOGL Alphabet Inc. | -3.90% | 26.15% | 48.32% | 36.81% | 16.76% | 19.44% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.31% | 157.36% | 234.01% | 397.95% | 66.59% | 34.85% |
INTU Intuit Inc. | -5.70% | 15.01% | 32.00% | 32.90% | 18.37% | 23.75% |
WDAY Workday, Inc. | -12.13% | 4.02% | 28.40% | 41.14% | 8.07% | 10.05% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -3.64% | 17.37% | 68.01% | 43.13% | 25.69% | 31.27% |
SKX Skechers U.S.A., Inc. | -2.70% | 3.01% | 16.69% | 54.32% | 12.41% | 17.23% |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | -10.02% | 39.20% | 47.14% | 64.94% | 8.48% | 16.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.86% | 56.63% | 197.76% | 258.56% | 43.53% | 61.47% |
INTT inTEST Corporation | -13.41% | -26.86% | 47.28% | 98.82% | 14.44% | 14.15% |
AEHR Aehr Test Systems | -10.41% | 47.32% | 127.36% | 224.11% | 83.21% | 29.74% |
MOD Modine Manufacturing Company | -3.87% | 98.48% | 130.36% | 253.55% | 25.32% | 12.02% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -2.59% | 3.10% | 28.95% | 28.46% | 23.51% | 12.89% |
AMWD American Woodmark Corporation | -2.65% | 45.21% | 54.75% | 72.39% | -0.05% | 8.61% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.41% | -1.99% | 20.37% | 14.07% | 7.39% | 0.13% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NEW bookmarks 09.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW bookmarks 09.23 | 0.16% | 0.21% | 0.10% | 0.12% | 0.17% | 0.23% | 0.83% | 0.19% | 0.26% | 0.27% | 0.28% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 0.61% | 0.73% | 0.39% | 0.43% | 0.76% | 0.86% | 0.93% | 1.14% | 1.16% | 0.96% | 1.00% | 1.15% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKX Skechers U.S.A., Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
INTT inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.53% | 2.14% | 0.91% | 1.19% | 1.34% | 1.84% | 10.45% | 1.04% | 1.24% | 0.99% | 0.90% | 0.97% |
AMWD American Woodmark Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия NEW bookmarks 09.23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 2.15 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 5.57 | ||||
INTU Intuit Inc. | 0.71 | ||||
WDAY Workday, Inc. | 0.90 | ||||
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.00 | ||||
SKX Skechers U.S.A., Inc. | 1.23 | ||||
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | 2.32 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.40 | ||||
INTT inTEST Corporation | 1.65 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 2.52 | ||||
MOD Modine Manufacturing Company | 4.23 | ||||
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.81 | ||||
AMWD American Woodmark Corporation | 1.79 |
Таблица корреляции активов
| INTT | AEHR | SKX | SMCI | MOD | PANW | ROCK | AMWD | META | WDAY | MLI | NVDA | GOOGL | INTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTT | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| AEHR | 0.18 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| SKX | 0.17 | 0.16 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| SMCI | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
| MOD | 0.20 | 0.19 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.24 | 0.42 | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 0.52 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| PANW | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.50 | 0.28 | 0.44 | 0.40 | 0.46 |
| ROCK | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.25 | 1.00 | 0.49 | 0.26 | 0.27 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| AMWD | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.29 | 0.49 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| META | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.46 | 0.30 | 0.48 | 0.63 | 0.48 |
| WDAY | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.50 | 0.27 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.29 | 0.48 | 0.49 | 0.54 |
| MLI | 0.20 | 0.21 | 0.40 | 0.38 | 0.52 | 0.28 | 0.54 | 0.49 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| NVDA | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 1.00 | 0.53 | 0.54 |
| GOOGL | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.33 | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.53 | 1.00 | 0.58 |
| INTU | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 0.48 | 0.54 | 0.37 | 0.54 | 0.58 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NEW bookmarks 09.23 с января 2010 показал максимальную просадку в 44.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.78% | 19 февр. 2020 г. | 21 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -37.27% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 158 | 2 февр. 2023 г. | 304 |
| -31.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 306 |
| -18.41% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
| -13.32% | 11 мар. 2014 г. | 47 | 15 мая 2014 г. | 34 | 3 июл. 2014 г. | 81 |
График волатильности
Текущая волатильность NEW bookmarks 09.23 составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.