PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Dividend Income I

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


TLTW 8.28%VRIG 8.86%SDSAX 6.08%AGEPX 6.03%SAMBX 4.84%PRHYX 4.48%USD=X 5.05%QYLD 19.98%SPYI 10.85%GABUX 8.27%JEPIX 7.16%HMSIX 5.61%SWKRX 4.51%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Options Trading

8.28%

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
Total Bond Market, Actively Managed

8.86%

SDSAX
Western Asset Income Fund
Multisector Bonds

6.08%

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
Emerging Markets Bonds

6.03%

SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
Bank Loan

4.84%

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
High Yield Bonds

4.48%

USD=X
USD Cash

5.05%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Large Cap Growth Equities

19.98%

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

10.85%

GABUX
Gabelli Utilities Fund
Utilities Equities

8.27%

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
Derivative Income

7.16%

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
Energy Equities

5.61%

SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout
Diversified Portfolio

4.51%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.98%
13.40%
Dividend Income I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Dividend Income I1.18%1.12%4.99%9.03%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
3.21%0.54%7.88%19.66%7.23%7.12%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
3.90%2.41%8.41%16.61%N/AN/A
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
1.29%0.74%3.77%6.79%3.13%N/A
HMSIX
Hennessy Midstream Fund
5.27%5.77%10.66%23.77%8.65%N/A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
3.19%2.00%7.46%11.18%9.42%N/A
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
0.66%0.66%5.44%9.98%4.13%3.79%
SDSAX
Western Asset Income Fund
-0.75%0.43%5.97%6.41%1.90%2.93%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
2.24%1.80%7.63%12.71%3.94%N/A
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout
-0.90%0.19%6.31%3.82%2.76%3.06%
GABUX
Gabelli Utilities Fund
-3.19%0.58%-3.40%-11.51%-0.10%2.91%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
-0.67%0.35%7.24%10.80%3.94%3.93%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-3.64%-0.22%-4.61%-6.71%N/AN/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.82%
20231.72%-1.38%-2.47%-0.95%3.95%1.92%

Коэффициент Шарпа

Dividend Income I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.88

Коэффициент Шарпа Dividend Income I находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Income I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend Income I10.33%10.12%8.38%6.08%6.27%5.34%5.33%3.80%4.17%4.67%4.65%2.11%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
12.71%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.70%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.58%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%0.00%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund
9.21%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
7.91%8.43%12.24%7.57%11.57%7.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
9.16%8.99%5.33%3.61%4.02%5.28%5.14%4.27%4.81%4.83%4.42%4.15%
SDSAX
Western Asset Income Fund
7.32%7.13%5.77%4.02%4.53%5.59%6.00%4.92%5.14%12.75%5.32%5.00%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
9.36%9.40%8.75%7.64%7.07%8.38%9.55%7.09%7.84%7.43%3.12%0.00%
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout
4.36%4.70%7.47%3.93%3.02%4.66%3.09%2.71%4.71%2.41%2.49%1.94%
GABUX
Gabelli Utilities Fund
15.72%15.01%13.44%11.03%11.58%5.75%10.24%9.11%9.49%11.26%16.00%14.95%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.39%6.29%6.23%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%6.03%6.46%7.71%6.25%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
19.53%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Dividend Income I составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.51%
0.00%2.15%
1.39%
0.00%2.15%
1.38%
0.00%2.15%
0.92%
0.00%2.15%
0.70%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.64%
0.00%2.15%
0.63%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.00%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.07
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
1.83
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
3.70
HMSIX
Hennessy Midstream Fund
1.43
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
1.50
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
3.06
SDSAX
Western Asset Income Fund
1.05
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
2.48
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout
0.53
GABUX
Gabelli Utilities Fund
-0.66
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
1.88
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.48
USD=X
USD Cash
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XVRIGTLTWAGEPXSAMBXHMSIXSDSAXQYLDGABUXJEPIXPRHYXSPYISWKRX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
VRIG0.001.00-0.000.090.120.120.050.180.140.140.080.170.17
TLTW0.00-0.001.000.240.220.110.700.150.270.160.400.160.50
AGEPX0.000.090.241.000.360.200.440.260.180.190.610.280.39
SAMBX0.000.120.220.361.000.350.490.310.280.360.510.330.43
HMSIX0.000.120.110.200.351.000.240.420.580.560.380.540.59
SDSAX0.000.050.700.440.490.241.000.270.330.320.620.310.61
QYLD0.000.180.150.260.310.420.271.000.430.650.480.800.62
GABUX0.000.140.270.180.280.580.330.431.000.710.390.580.74
JEPIX0.000.140.160.190.360.560.320.650.711.000.450.770.72
PRHYX0.000.080.400.610.510.380.620.480.390.451.000.500.65
SPYI0.000.170.160.280.330.540.310.800.580.770.501.000.74
SWKRX0.000.170.500.390.430.590.610.620.740.720.650.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.38%
-1.08%
Dividend Income I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Income I показал максимальную просадку в 8.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend Income I составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.05%13 сент. 2022 г.2414 окт. 2022 г.6412 янв. 2023 г.88
-5.63%1 авг. 2023 г.6527 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.98
-3.28%3 февр. 2023 г.2713 мар. 2023 г.153 апр. 2023 г.42
-1.39%31 авг. 2022 г.56 сент. 2022 г.39 сент. 2022 г.8
-0.99%1 мая 2023 г.1824 мая 2023 г.61 июн. 2023 г.24

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Income I составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.42%
3.37%
Dividend Income I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев