PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Ray Dalio Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BLV 40%BIV 15%GLTR 7.5%COMT 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

15%

BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

40%

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

7.50%

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
Precious Metals

7.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Ray Dalio Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
62.08%
166.66%
My Ray Dalio Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2014 г., начальной даты COMT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
My Ray Dalio Portfolio-0.37%-2.54%12.14%5.64%5.01%N/A
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-7.05%-4.32%10.55%-5.41%-1.39%1.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.17%11.62%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-3.08%-2.31%5.42%-0.65%0.39%1.67%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
14.33%11.15%18.10%10.95%10.55%4.23%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
9.61%3.23%-1.02%6.81%6.31%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.21%0.36%2.74%
2023-4.49%-2.76%7.49%5.00%

Комиссия

Комиссия My Ray Dalio Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Ray Dalio Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Ray Dalio Portfolio, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Ray Dalio Portfolio, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Ray Dalio Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Ray Dalio Portfolio, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Ray Dalio Portfolio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.35-0.410.96-0.13-0.74
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.05-0.021.00-0.02-0.11
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.721.151.130.441.45
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
0.340.561.070.180.81

Коэффициент Шарпа

My Ray Dalio Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.62

Коэффициент Шарпа My Ray Dalio Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.62
1.66
My Ray Dalio Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Ray Dalio Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Ray Dalio Portfolio3.11%2.91%4.76%3.56%3.23%2.57%3.55%2.76%2.64%2.90%2.73%3.10%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.53%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.42%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.74%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.43%0.55%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.42%
-5.46%
My Ray Dalio Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Ray Dalio Portfolio показал максимальную просадку в 23.10%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Ray Dalio Portfolio составляет 9.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.1%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-19.2%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.76
-9.91%4 февр. 2015 г.24220 янв. 2016 г.932 июн. 2016 г.335
-7.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.266
-5.54%19 авг. 2016 г.6114 нояб. 2016 г.10417 апр. 2017 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Ray Dalio Portfolio составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.12%
3.15%
My Ray Dalio Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTICOMTGLTRBLVBIV
VTI1.000.370.13-0.05-0.06
COMT0.371.000.28-0.13-0.11
GLTR0.130.281.000.270.33
BLV-0.05-0.130.271.000.88
BIV-0.06-0.110.330.881.00