PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Grower Shower 2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


XLG 30%MOAT 20%JEPI 10%JEPQ 10%GOOG 5%TSLA 5%ANET 5%CCJ 5%AAPL 5%MSFT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

20%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

10%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

5%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

5%

ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

5%

CCJ
Cameco Corporation
Energy

5%

AAPL
Apple Inc.
Technology

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grower Shower 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
31.05%
19.46%
Grower Shower 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Grower Shower 25.10%1.81%12.32%36.11%N/AN/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
2.62%3.05%9.10%21.22%14.49%13.12%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.35%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%59.52%28.18%
ANET
Arista Networks, Inc.
22.18%5.36%45.79%104.54%32.09%N/A
CCJ
Cameco Corporation
-2.62%-14.36%12.59%48.54%30.06%6.74%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
10.60%4.07%17.00%42.30%17.46%14.36%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.69%26.85%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.17%29.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.46%1.66%6.75%13.89%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.15%3.28%15.13%37.65%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.92%3.44%
20230.19%-3.99%-1.85%9.54%3.53%

Коэффициент Шарпа

Grower Shower 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.82

Коэффициент Шарпа Grower Shower 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.82
2.44
Grower Shower 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grower Shower 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Grower Shower 22.04%2.22%2.47%0.95%0.97%0.41%0.56%0.55%0.59%0.76%0.58%0.49%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.84%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.21%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%1.85%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.42%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.68%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.11%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Grower Shower 2 составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Grower Shower 2
2.82
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.70
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
ANET
Arista Networks, Inc.
2.35
CCJ
Cameco Corporation
1.43
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
3.36
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.97
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
3.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CCJTSLAANETJEPIGOOGAAPLMSFTMOATJEPQXLG
CCJ1.000.300.370.410.310.340.340.460.420.43
TSLA0.301.000.440.410.450.540.460.570.610.62
ANET0.370.441.000.450.510.560.620.600.680.67
JEPI0.410.410.451.000.510.580.570.780.720.74
GOOG0.310.450.510.511.000.690.740.670.790.81
AAPL0.340.540.560.580.691.000.720.690.810.84
MSFT0.340.460.620.570.740.721.000.710.840.87
MOAT0.460.570.600.780.670.690.711.000.850.88
JEPQ0.420.610.680.720.790.810.840.851.000.95
XLG0.430.620.670.740.810.840.870.880.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Grower Shower 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Grower Shower 2 показал максимальную просадку в 18.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.66%17 авг. 2022 г.4214 окт. 2022 г.13428 апр. 2023 г.176
-16.05%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-8.54%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-5.13%2 авг. 2023 г.1318 авг. 2023 г.1814 сент. 2023 г.31
-3%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10

График волатильности

Текущая волатильность Grower Shower 2 составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.53%
3.47%
Grower Shower 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев