PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ESA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VEVE.L 55%CNDX.L 45%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

45%

VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
Global Equities

55%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
215.00%
155.23%
ESA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2014 г., начальной даты VEVE.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ESA2.75%-5.36%18.06%24.41%13.70%N/A
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
3.54%-4.69%17.85%17.67%10.22%N/A
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
1.77%-6.18%18.27%32.91%17.64%17.57%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.50%3.82%2.72%
2023-4.39%-3.31%9.82%6.07%

Комиссия

Комиссия ESA составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESA, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESA, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.582.351.291.375.61
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
2.072.891.361.469.63

Коэффициент Шарпа

ESA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.92

Коэффициент Шарпа ESA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.92
1.66
ESA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESA0.89%0.96%1.11%0.81%0.91%1.10%1.26%1.20%1.10%1.19%0.77%0.07%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.59%1.71%1.98%1.45%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%0.45%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.03%0.04%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%1.16%0.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.21%
-5.46%
ESA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ESA показал максимальную просадку в 31.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка ESA составляет 6.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.716 июл. 2020 г.94
-30.04%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.29814 дек. 2023 г.492
-18.77%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.141
-16.54%21 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.261
-9.56%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESA составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.09%
3.15%
ESA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CNDX.LVEVE.L
CNDX.L1.000.81
VEVE.L0.811.00